credit default swap moneyness
Credit default swap moneyness beskriver hvorvidt en CDS-kontrakt er i pengene (in-the-money), på pengene (at-the-money) eller utenfor pengene (out-of-the-money) basert på forskjellen mellom gjeldende
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Rente» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
credit default swap rho
Rho er et mål på hvor mye prisen på en credit default swap (CDS) endrer seg når rentenivået i økonomien endrer seg. Det er en av de såkalte 'grekerne' som brukes til å kvantifisere ulike risikofaktore
credit default swap skew
Credit default swap skew er et mål på asymmetri i prisingen av kredittbytteavtaler (CDS) på tvers av løpetider eller kredittkvaliteter. Det oppstår når markedet priser inn en uvanlig høy risiko for en
credit default swap term structure
Credit default swap term structure viser sammenhengen mellom CDS-spreader og løpetid på kredittderivatkontrakter, og gir innsikt i hvordan markedet priser kredittrisiko for ulike tidshorisonter.
credit default swap theta
Credit default swap theta måler hvor mye verdien av en CDS-kontrakt endrer seg når tiden går, alt annet likt. Det er et mål på tidsforfall i kredittderivatmarkedet.
credit default swap time value
Credit default swap time value er den delen av CDS-premien som kompenserer for tiden frem til kontraktens utløp, uavhengig av den underliggende kredittrisikoen. Den reflekterer muligheten for at en kr
credit default swap vanna
Credit default swap vanna er et mål på annenordens sensitivitet i prisen på en kredittbytteavtale (CDS) når både kredittspreaden og implisitt volatilitet endres samtidig. Det kombinerer effekten av de
credit default swap vega
Credit default swap vega er et mål på hvor mye prisen på en CDS-kontrakt endrer seg når den implisitte volatiliteten i kredittmarkedet endres med én prosentenhet. Det brukes til å styre risiko knyttet
credit default swap volga
Credit default swap volga (volatility gamma) er et tredjegrads risikomål som viser hvordan vega-en til en CDS endrer seg når den underliggende kredittspreaden beveger seg. Det brukes av profesjonelle
Credit enhancement
Kredittforbedring er en samling teknikker som brukes for å redusere kredittrisikoen til et finansielt instrument, slik at det får en bedre kredittvurdering og blir mer attraktivt for investorer.
Credit event
En credit event er en plutselig negativ endring i en låntakers evne til å oppfylle sine betalingsforpliktelser, som utløser oppgjør i kredittderivatkontrakter som credit default swaps (CDS).
credit factor crowding risk
Credit factor crowding risk er risikoen for at en investeringsfaktor (som verdi, momentum eller kvalitet) blir overbefolket av investorer, noe som kan føre til høy korrelasjon, redusert avkastning og
credit factor drawdown contribution
Credit factor drawdown contribution er et risikomål som viser hvor stor andel av en porteføljes maksimale verdinedgang (drawdown) som kan tilskrives endringer i kredittfaktorer, for eksempel kredittsp
credit factor information coefficient
Credit factor information coefficient (IC) er et statistisk mål som viser hvor godt en kredittfaktor (for eksempel gjeldsgrad eller rentabilitet) predikerer fremtidig avkastning eller kreditthendelser
credit factor neutralization
Credit factor neutralization er en risikostyringsstrategi som tar sikte på å eliminere eller nøytralisere påvirkningen fra kredittfaktorer i en investeringsportefølje, slik at investoren kun eksponere
credit factor rank signal
Et credit factor rank signal er en kvantitativ indikator som rangerer aksjer eller selskaper basert på en samling av kredittrelaterte nøkkeltall, for å identifisere under- eller overpriset risiko.
credit factor rebalance frequency
Credit factor rebalance frequency er hvor ofte en portefølje som er bygget for å eksponere seg mot spesifikke kredittfaktorer (som kvalitet, verdi eller lav volatilitet) justeres for å opprettholde øn
credit factor z-score
En credit factor z-score, ofte referert til som Altman Z-score, er en matematisk formel som bruker fem finansielle nøkkeltall for å beregne sannsynligheten for at et selskap går konkurs innen to år.
credit insurance loss ratio
Credit insurance loss ratio er et nøkkeltall som viser forholdet mellom utbetalte erstatninger og innbetalte premier for kredittforsikring. Det måles i prosent og brukes til å vurdere forsikringsselsk
credit insurance risk selection
Credit insurance risk selection er prosessen der forsikringsselskaper systematisk vurderer og velger hvilke kredittrisikoer de skal forsikre, basert på analyse av låntakerens kredittverdighet, betalin
credit insurance underwriting cycle
Forsikringsbegrep for credit insurance: syklus der priser og vilkår strammes eller svekkes over tid.
Credit migration
Credit migration, også kalt kredittmigrasjon, beskriver endringer i et selskaps kredittverdighet over tid, målt ved at ratingbyråer oppgraderer eller nedgraderer selskapets kredittrating. Dette påvirk
Credit-linked note
En credit-linked note (CLN) er et strukturert gjeldsinstrument der investoren påtar seg kredittrisikoen til en referanseenhet i bytte mot en høyere rente. Dersom referanseenheten misligholder, kan inv
crop insurance reserve release
Crop insurance reserve release er når et forsikringsselskap frigjør tidligere avsatte reserver for avlingsforsikring fordi de faktiske skadeutbetalingene ble lavere enn forventet. Dette øker selskapet
crop insurance underwriting cycle
Crop insurance underwriting cycle er den periodiske svingningen i forsikringsselskapenes lønnsomhet og premienivå for avlingsforsikring, drevet av endringer i værforhold, avlingspriser og kapitaltilga