credit card ABS trigger event
En trigger event er en forhåndsdefinert hendelse, som et visst nivå av mislighold eller fall i sikkerhetens verdi, som utløser spesielle beskyttelsesmekanismer i en kredittkort-ABS-struktur, for eksem
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Obligasjon» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
credit default swap assignment risk
Risikoen for at en part i en credit default swap-kontrakt ikke kan overføre sine rettigheter og forpliktelser til en annen part, eller at motparten misligholder under overføringsprosessen.
credit default swap break-even
Credit default swap break-even er den kredittspreaden (premien) som gjør at en investor som kjøper beskyttelse mot mislighold verken tjener eller taper penger over kontraktens levetid, gitt en antatt
credit default swap cash settlement
Cash settlement er en oppgjørsmetode for en credit default swap (CDS) hvor selgeren av beskyttelse betaler kjøperen kontant differansen mellom obligasjonens pålydende verdi og dens markedsverdi etter
credit default swap charm
Credit default swap charm er en uformell eller feilaktig betegnelse på en credit default swap (CDS), en derivatkontrakt som fungerer som forsikring mot at en låntaker misligholder sine gjeldsforplikte
credit default swap delta
Credit default swap delta (CDS-delta) er et mål på hvor mye markedsverdien av en CDS-kontrakt endrer seg når kredittspreaden til det underliggende referanseforetaket endres med ett basispunkt (0,01 %)
credit default swap early exercise
Credit default swap early exercise er en mekanisme i en kredittbytteavtale (CDS) som gir beskyttelseskjøperen rett til å kreve oppgjør før kontraktens opprinnelige forfallsdato, utløst av en definert
credit default swap intrinsic value
Den teoretiske, fundamentale verdien av en kredittmisligholdsswap (CDS) basert på underliggende kredittrisiko, beregnet ut fra sannsynligheten for mislighold, forventet tap og diskonteringsrente.
credit default swap moneyness
Credit default swap moneyness beskriver hvorvidt en CDS-kontrakt er i pengene (in-the-money), på pengene (at-the-money) eller utenfor pengene (out-of-the-money) basert på forskjellen mellom gjeldende
credit default swap rho
Rho er et mål på hvor mye prisen på en credit default swap (CDS) endrer seg når rentenivået i økonomien endrer seg. Det er en av de såkalte 'grekerne' som brukes til å kvantifisere ulike risikofaktore
credit default swap skew
Credit default swap skew er et mål på asymmetri i prisingen av kredittbytteavtaler (CDS) på tvers av løpetider eller kredittkvaliteter. Det oppstår når markedet priser inn en uvanlig høy risiko for en
credit default swap smile
Credit default swap smile (CDS-smil) er et fenomen i kredittderivatmarkedet hvor CDS-spreader (prisen på kredittforsikring) viser en u-formet eller skjev kurve når de plottes mot løpetid eller underli
credit default swap term structure
Credit default swap term structure viser sammenhengen mellom CDS-spreader og løpetid på kredittderivatkontrakter, og gir innsikt i hvordan markedet priser kredittrisiko for ulike tidshorisonter.
credit default swap theta
Credit default swap theta måler hvor mye verdien av en CDS-kontrakt endrer seg når tiden går, alt annet likt. Det er et mål på tidsforfall i kredittderivatmarkedet.
credit default swap time value
Credit default swap time value er den delen av CDS-premien som kompenserer for tiden frem til kontraktens utløp, uavhengig av den underliggende kredittrisikoen. Den reflekterer muligheten for at en kr
credit default swap vega
Credit default swap vega er et mål på hvor mye prisen på en CDS-kontrakt endrer seg når den implisitte volatiliteten i kredittmarkedet endres med én prosentenhet. Det brukes til å styre risiko knyttet
credit default swap volga
Credit default swap volga (volatility gamma) er et tredjegrads risikomål som viser hvordan vega-en til en CDS endrer seg når den underliggende kredittspreaden beveger seg. Det brukes av profesjonelle
Credit enhancement
Kredittforbedring er en samling teknikker som brukes for å redusere kredittrisikoen til et finansielt instrument, slik at det får en bedre kredittvurdering og blir mer attraktivt for investorer.
Credit event
En credit event er en plutselig negativ endring i en låntakers evne til å oppfylle sine betalingsforpliktelser, som utløser oppgjør i kredittderivatkontrakter som credit default swaps (CDS).
credit factor drawdown contribution
Credit factor drawdown contribution er et risikomål som viser hvor stor andel av en porteføljes maksimale verdinedgang (drawdown) som kan tilskrives endringer i kredittfaktorer, for eksempel kredittsp
credit factor hit rate
Treffrate for kredittfaktor er en metrikk som måler hvor ofte en bestemt faktor i en kredittscoremodel faktisk forutsier mislighold eller betalingsproblemer. Den brukes til å evaluere og forbedre kred
credit factor information coefficient
Credit factor information coefficient (IC) er et statistisk mål som viser hvor godt en kredittfaktor (for eksempel gjeldsgrad eller rentabilitet) predikerer fremtidig avkastning eller kreditthendelser
credit factor neutralization
Credit factor neutralization er en risikostyringsstrategi som tar sikte på å eliminere eller nøytralisere påvirkningen fra kredittfaktorer i en investeringsportefølje, slik at investoren kun eksponere
credit factor rank signal
Et credit factor rank signal er en kvantitativ indikator som rangerer aksjer eller selskaper basert på en samling av kredittrelaterte nøkkeltall, for å identifisere under- eller overpriset risiko.
credit factor rebalance frequency
Credit factor rebalance frequency er hvor ofte en portefølje som er bygget for å eksponere seg mot spesifikke kredittfaktorer (som kvalitet, verdi eller lav volatilitet) justeres for å opprettholde øn