Covered bond spreadinngang
Covered bond spreadinngang refererer til strategien eller tidspunktet for å investere i covered bonds når spreaden (differansen mellom obligasjonens yield og en referanserente som statsobligasjoner) e
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Rente» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
Covered bond spreadutgang
En exit-strategi for investorer i covered bonds (omfattende obligasjoner) der posisjonen avsluttes når spreaden – rentepåslaget i forhold til statsobligasjoner – når et bestemt nivå, for å realisere g
covered bond tap issue
Et covered bond tap issue er en utvidelse av et eksisterende obligasjonslån med sikkerhet i en pool av boliglån eller andre eiendeler (covered bond), der nye obligasjoner utstedes med samme løpetid, k
covered bond tender offer
Et tilbud fra utstederen av en covered bond om å kjøpe tilbake obligasjonene fra investorer før forfall, ofte til en pris over markedskurs.
Covered bond waterfall
En mekanisme i covered bonds som sikrer at kontantstrømmer fra underliggende lån fordeles etter en bestemt prioriteringsrekkefølge, først til investorer og deretter til utsteder.
covered bond yield to call
Covered bond yield to call er den årlige avkastningen en investor kan forvente å få dersom en omfattende obligasjon (covered bond) blir innløst av utsteder på første mulige innløsningsdato (call-dato)
covered bond yield to maturity
Covered bond yield to maturity er den forventede årlige avkastningen på en covered bond dersom den holdes til forfall, basert på dagens markedspris, kupongrente og gjenstående løpetid.
Covered bond yield to worst
Laveste mulige avkastning på en covered bond dersom utsteder utøver alle sine rettigheter til tidlig innløsning, uten at det forekommer mislighold.
covered bond z-spread
Covered bond z-spread er den konstante kredittspreaden som legges til nullkupongrentekurven for å diskontere alle kontantstrømmer fra en covered bond slik at nåverdien blir lik markedsprisen. Den måle
covered bond-kurve bear flattening
Rentebegrep for covered bond-kurve: korte renter stiger mer enn lange renter.
covered bond-kurve bear steepening
En situasjon i rentemarkedet der rentekurven for covered bonds blir brattere fordi langsiktige renter stiger raskere enn korte renter. Dette signaliserer ofte økte inflasjonsforventninger eller stramm
covered bond-kurve bull flattening
Covered bond-kurve bull flattening er en situasjon der langsiktige renter på norske covered bonds faller raskere enn kortsiktige renter, noe som gjør rentekurven flatere og signaliserer forventninger
covered bond-kurve bull steepening
Covered bond-kurve bull steepening er en situasjon der rentekurven for omfattende obligasjoner (covered bonds) blir brattere fordi korte renter faller raskere enn lange renter, noe som ofte signaliser
covered bond-kurve butterfly
En covered bond-kurve butterfly er en ikke-parallell forskyvning i rentekurven for sikrede obligasjoner (covered bonds), der korte og lange renter beveger seg mer enn mellomlange renter (positiv butte
covered bond-kurve carry
Covered bond-kurve carry er den ekstra avkastningen en investor kan oppnå ved å eie en omfattet obligasjon (covered bond) over tid, når rentekurven har en positiv helning. Avkastningen kommer fra diff
covered bond-kurve ekstrapolering
Covered bond-kurve ekstrapolering er en teknikk for å estimere avkastningen på covered bonds for løpetider som ikke er direkte observerbare i markedet, basert på kjente rentepunkter for kortere eller
covered bond-kurve flattening
Covered bond-kurve flattening beskriver en situasjon hvor renteforskjellen mellom korte og lange covered bonds minker, ofte som følge av endringer i pengepolitikk, kredittrisiko eller markedsforventni
covered bond-kurve interpolering
Covered bond-kurve interpolering er en metode for å estimere rentenivået for løpetider som ikke er direkte observerbare i markedet for covered bonds, ved hjelp av matematisk interpolasjon mellom kjent
covered bond-kurve inversjon
Covered bond-kurve inversjon oppstår når korte renter på omfattende obligasjoner er høyere enn lange renter. Dette er et uvanlig markedsfenomen som ofte signaliserer økonomisk usikkerhet eller forvent
covered bond-kurve key rate duration
Covered bond-kurve key rate duration er et mål på hvor mye prisen på en covered bond (omfattende obligasjon) endrer seg når renten på et bestemt løpetidspunkt langs covered bond-rentekurven endres med
covered bond-kurve parallel shift
En situasjon der rentene på covered bonds med ulik løpetid endrer seg like mye, slik at rentekurven flytter seg opp eller ned uten å endre form.
covered bond-kurve roll-down
Covered bond-kurve roll-down er en investeringsstrategi der man kjøper en covered bond med lengre løpetid og holder den over tid, slik at obligasjonens gjenværende løpetid forkortes. Dette gir en mera
covered bond-kurve steepening
Rentebegrep for covered bond-kurve: kurven blir brattere fordi lange renter stiger relativt til korte eller korte faller relativt til lange.
covered bond-kurve twist
En covered bond-kurve twist er en endring i rentekurven for covered bonds der korte og lange renter beveger seg i ulik retning, for eksempel at korte renter stiger mens lange renter faller.
covered call maks tap
Maksimalt tap i en covered call-strategi er tapet på aksjene man eier, redusert med opsjonspremien man mottok. Det oppstår når aksjekursen faller til null, og er dermed begrenset til (kjøpskurs – mott