credit default swap theta
Credit default swap theta måler hvor mye verdien av en CDS-kontrakt endrer seg når tiden går, alt annet likt. Det er et mål på tidsforfall i kredittderivatmarkedet.
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Aksje» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
credit default swap vanna
Credit default swap vanna er et mål på annenordens sensitivitet i prisen på en kredittbytteavtale (CDS) når både kredittspreaden og implisitt volatilitet endres samtidig. Det kombinerer effekten av de
credit default swap vega
Credit default swap vega er et mål på hvor mye prisen på en CDS-kontrakt endrer seg når den implisitte volatiliteten i kredittmarkedet endres med én prosentenhet. Det brukes til å styre risiko knyttet
credit default swap volga
Credit default swap volga (volatility gamma) er et tredjegrads risikomål som viser hvordan vega-en til en CDS endrer seg når den underliggende kredittspreaden beveger seg. Det brukes av profesjonelle
Credit event
En credit event er en plutselig negativ endring i en låntakers evne til å oppfylle sine betalingsforpliktelser, som utløser oppgjør i kredittderivatkontrakter som credit default swaps (CDS).
credit factor crowding risk
Credit factor crowding risk er risikoen for at en investeringsfaktor (som verdi, momentum eller kvalitet) blir overbefolket av investorer, noe som kan føre til høy korrelasjon, redusert avkastning og
credit factor drawdown contribution
Credit factor drawdown contribution er et risikomål som viser hvor stor andel av en porteføljes maksimale verdinedgang (drawdown) som kan tilskrives endringer i kredittfaktorer, for eksempel kredittsp
credit factor information coefficient
Credit factor information coefficient (IC) er et statistisk mål som viser hvor godt en kredittfaktor (for eksempel gjeldsgrad eller rentabilitet) predikerer fremtidig avkastning eller kreditthendelser
credit factor neutralization
Credit factor neutralization er en risikostyringsstrategi som tar sikte på å eliminere eller nøytralisere påvirkningen fra kredittfaktorer i en investeringsportefølje, slik at investoren kun eksponere
credit factor rank signal
Et credit factor rank signal er en kvantitativ indikator som rangerer aksjer eller selskaper basert på en samling av kredittrelaterte nøkkeltall, for å identifisere under- eller overpriset risiko.
credit factor rebalance frequency
Credit factor rebalance frequency er hvor ofte en portefølje som er bygget for å eksponere seg mot spesifikke kredittfaktorer (som kvalitet, verdi eller lav volatilitet) justeres for å opprettholde øn
credit factor z-score
En credit factor z-score, ofte referert til som Altman Z-score, er en matematisk formel som bruker fem finansielle nøkkeltall for å beregne sannsynligheten for at et selskap går konkurs innen to år.
credit insurance combined ratio
Credit insurance combined ratio er et nøkkeltall som måler lønnsomheten i kredittforsikring ved å sammenligne utbetalte erstatninger og driftskostnader med innbetalte premier. En ratio under 100 prose
credit insurance loss ratio
Credit insurance loss ratio er et nøkkeltall som viser forholdet mellom utbetalte erstatninger og innbetalte premier for kredittforsikring. Det måles i prosent og brukes til å vurdere forsikringsselsk
credit insurance policy lapse
Et credit insurance policy lapse oppstår når en kredittforsikringspolise blir inaktiv fordi forsikringstaker ikke oppfyller vilkårene, for eksempel ved manglende premiebetaling. Når polisen bortfaller
credit insurance premium adequacy
Vurdering av om premiene for kredittforsikring er tilstrekkelige til å dekke forventede tap, administrasjonskostnader og kapitalkrav, samt gi en rimelig fortjeneste.
credit insurance reserve release
Credit insurance reserve release oppstår når et forsikringsselskap frigjør tidligere avsatte reserver for kredittforsikring fordi tapsrisikoen har blitt lavere enn antatt. Dette øker selskapets result
credit insurance reserve strengthening
Credit insurance reserve strengthening er en økning i avsetningene et forsikringsselskap gjør for å dekke fremtidige tap i kredittforsikring. Det styrker selskapets soliditet, men reduserer resultatet
credit insurance risk selection
Credit insurance risk selection er prosessen der forsikringsselskaper systematisk vurderer og velger hvilke kredittrisikoer de skal forsikre, basert på analyse av låntakerens kredittverdighet, betalin
credit insurance underwriting cycle
Forsikringsbegrep for credit insurance: syklus der priser og vilkår strammes eller svekkes over tid.
Credit migration
Credit migration, også kalt kredittmigrasjon, beskriver endringer i et selskaps kredittverdighet over tid, målt ved at ratingbyråer oppgraderer eller nedgraderer selskapets kredittrating. Dette påvirk
crop insurance claims frequency
Crop insurance claims frequency er et mål på hvor ofte bønder sender inn krav om erstatning til avlingsforsikringen, vanligvis uttrykt som antall skader per 1000 forsikrede enheter per år. Det er en n
crop insurance claims severity
Crop insurance claims severity er et mål på hvor store erstatningskrav som fremmes mot avlingsforsikringer, ofte uttrykt som gjennomsnittlig beløp per krav eller som prosentandel av forsikret verdi. H
crop insurance combined ratio
Crop insurance combined ratio er et nøkkeltall som viser forsikringsselskapets lønnsomhet innen avlingsforsikring. Det er summen av erstatningsprosent (loss ratio) og kostnadsprosent (expense ratio).
crop insurance loss ratio
Crop insurance loss ratio er forholdet mellom erstatninger utbetalt og premier innbetalt i avlingsforsikring. En ratio over 100 % betyr at forsikringsselskapet betaler mer ut enn det tar inn, noe som