covered bond-kurve bull flattening
Covered bond-kurve bull flattening er en situasjon der langsiktige renter på norske covered bonds faller raskere enn kortsiktige renter, noe som gjør rentekurven flatere og signaliserer forventninger
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Aksje» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
covered bond-kurve carry
Covered bond-kurve carry er den ekstra avkastningen en investor kan oppnå ved å eie en omfattet obligasjon (covered bond) over tid, når rentekurven har en positiv helning. Avkastningen kommer fra diff
Covered call
Covered call er en opsjonsstrategi der du eier en aksje og samtidig selger en kjøpsopsjon (call) på samme aksje for å tjene en premie, mot at du begrenser oppsidepotensialet.
covered call forfallsvalg
Covered call forfallsvalg refererer til de valgmulighetene en investor har når en solgt kjøpsopsjon (call) på en aksje de eier nærmer seg forfallsdato. Investoren kan velge å la opsjonen utøves, kjøpe
covered call maks gevinst
Covered call maks gevinst er den maksimale fortjenesten en investor kan oppnå ved å selge en kjøpsopsjon på aksjer de allerede eier. Gevinsten er begrenset til opsjonspremien pluss eventuell kursoppga
covered call maks tap
Maksimalt tap i en covered call-strategi er tapet på aksjene man eier, redusert med opsjonspremien man mottok. Det oppstår når aksjekursen faller til null, og er dermed begrenset til (kjøpskurs – mott
covered call marginbehov
Marginbehovet som oppstår når du selger en kjøpsopsjon (call) på aksjer du allerede eier. Sikkerheten som kreves av megleren for å dekke risikoen ved opsjonen.
covered call netto premie
Netto premie er den totale inntekten du mottar når du selger en kjøpsopsjon (call) på en aksje du allerede eier, etter at eventuelle kostnader som meglerhonorar er trukket fra.
covered call payoff
Covered call payoff er gevinsten eller tapet fra en strategi der du eier en aksje og samtidig selger en kjøpsopsjon på samme aksje. Payoffen avhenger av aksjekursen ved opsjonens utløp og er begrenset
covered call risikojustering
Covered call risikojustering er metoden for å måle avkastningen fra en covered call-strategi justert for risikoen man tar, ofte ved hjelp av mål som Sharpe ratio, for å sammenligne med alternative inv
covered call strikevalg
Covered call strikevalg er prosessen med å bestemme innløsningskursen (strike price) når du selger en kjøpsopsjon på en aksje du allerede eier. Valget påvirker premieinntekt, risiko for å måtte selge
covered call tidsforfall
Covered call tidsforfall beskriver hvordan verdien av en solgt kjøpsopsjon reduseres over tid (time decay) i en covered call-strategi, noe som gir investoren en forutsigbar inntekt så lenge aksjekurse
covered call volatilitetsfølsomhet
Mål for hvordan verdien av en covered call-strategi påvirkes av endringer i den underliggende aksjens implisitte volatilitet. Høyere volatilitet gir høyere opsjonspremie, men øker også risikoen for at
CPI surprise
CPI surprise er forskjellen mellom den faktiske konsumprisindeksen (KPI) og markedets forventning. En positiv overraskelse betyr høyere inflasjon enn ventet, noe som ofte fører til høyere renter og la
Crack spread
Crack spread er forskjellen mellom prisen på råolje og prisen på raffinerte petroleumsprodukter som bensin og diesel. Denne marginen viser lønnsomheten ved å raffinere råolje til ferdige produkter.
Crawling peg
Crawling peg er et valutakurssystem der sentralbanken jevnlig justerer valutakursen i små, forhåndsbestemte trinn for å gradvis tilpasse seg økonomiske forhold som inflasjon eller konkurranseevne.
Credit agreement
Låneavtale som regulerer vilkår, covenants, sikkerheter og mislighold.
Credit committee
En credit committee (kredittkomité) er en gruppe ledere i en bank eller finansinstitusjon som har myndighet til å godkjenne større lån og kredittrammer, samt sette vilkår og overvåke kredittrisiko.
credit default swap delta
Credit default swap delta (CDS-delta) er et mål på hvor mye markedsverdien av en CDS-kontrakt endrer seg når kredittspreaden til det underliggende referanseforetaket endres med ett basispunkt (0,01 %)
credit default swap gamma
Credit default swap gamma er et mål på hvordan følsomheten (delta) til en CDS-pris endrer seg når kredittspreaden endrer seg. Det er en andreordens risikometrikk som brukes av profesjonelle investorer
credit default swap intrinsic value
Den teoretiske, fundamentale verdien av en kredittmisligholdsswap (CDS) basert på underliggende kredittrisiko, beregnet ut fra sannsynligheten for mislighold, forventet tap og diskonteringsrente.
credit default swap moneyness
Credit default swap moneyness beskriver hvorvidt en CDS-kontrakt er i pengene (in-the-money), på pengene (at-the-money) eller utenfor pengene (out-of-the-money) basert på forskjellen mellom gjeldende
credit default swap rho
Rho er et mål på hvor mye prisen på en credit default swap (CDS) endrer seg når rentenivået i økonomien endrer seg. Det er en av de såkalte 'grekerne' som brukes til å kvantifisere ulike risikofaktore
credit default swap skew
Credit default swap skew er et mål på asymmetri i prisingen av kredittbytteavtaler (CDS) på tvers av løpetider eller kredittkvaliteter. Det oppstår når markedet priser inn en uvanlig høy risiko for en
credit default swap smile
Credit default swap smile (CDS-smil) er et fenomen i kredittderivatmarkedet hvor CDS-spreader (prisen på kredittforsikring) viser en u-formet eller skjev kurve når de plottes mot løpetid eller underli