Nowa-kurve interpolering
Nowa-kurve interpolering er en matematisk metode for å estimere rentenivået for løpetider som ikke er direkte observert i markedet, basert på den norske swaprentekurven (Nowa).
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Rente» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
Nowa-kurve inversjon
Nowa-kurve inversjon oppstår når korte renter i det norske pengemarkedet er høyere enn lange renter. Dette er et signal om at markedet forventer lavere vekst eller rentekutt i fremtiden.
Nowa-kurve key rate duration
Nowa-kurve key rate duration er et mål på hvor mye prisen på en obligasjon endres når renten på et bestemt punkt på NOWA-rentekurven endres med én prosentenhet, mens andre løpetider holdes uendret.
Nowa-kurve parallel shift
Et parallellskift i Nowa-kurven innebærer at rentene på tvers av alle løpetider endrer seg med omtrent samme antall basispunkter, uten at kurvens helning eller krumning endres.
Nowa-kurve roll-down
Nowa-kurve roll-down er avkastningseffekten som oppstår når en obligasjon med fast rente beveger seg nedover NOWA-rentekurven over tid, fordi gjenværende løpetid blir kortere og yielden endrer seg.
Nowa-kurve steepening
Nowa-kurve steepening betyr at rentekurven for norske NOWA-renter blir brattere, vanligvis fordi lange renter stiger relativt til korte renter, eller fordi korte renter faller relativt til lange rente
Nowa-kurve twist
En Nowa-kurve twist er en ikke-parallell endring i rentekurven for norske statsobligasjoner, der korte og lange renter beveger seg i ulik retning eller med ulik styrke, noe som endrer kurvens helning
Nowa-swap
En renteswap der den flytende renten er knyttet til den norske overnattenrenten Nowa.
Nowcasting
Nowcasting er en metode for å lage prognoser for nåværende eller svært nær fremtidig økonomisk tilstand ved å analysere sanntidsdata, ofte før offisielle statistikker foreligger.
NPL
NPL står for non-performing loan, på norsk misligholdt lån. Det er et lån hvor låntakeren ikke har betalt renter eller avdrag i en lengre periode, vanligvis 90 dager eller mer. Slike lån utgjør en ris
NPL ratio
NPL ratio (non-performing loan ratio) er andelen av en banks utlån som er misligholdt, det vil si at låntakeren har vært mer enn 90 dager forsinket med betaling. Jo høyere NPL ratio, desto større kred
NPL securitisation default rate
Andel av en portefølje med misligholdte lån (NPL) i en verdipapirisering som fortsetter å misligholde eller ikke blir betalt i henhold til avtale. Måler kredittkvaliteten i NPL-securitisasjoner.
NPL securitisation excess spread
Overskytende kontantstrøm i en NPL-securitisering etter at seniorinvestorer og driftskostnader er betalt, som fungerer som en buffer mot tap.
NPL securitisation prepayment speed
NPL securitisation prepayment speed er et mål på hvor raskt låntakere i en portefølje av misligholdte lån (NPL) betaler tilbake gjelden før forventet tid, noe som påvirker kontantstrømmen og avkastnin
NPL securitisation recovery rate
Andel av eksponering i en NPL-securitisering som forventes inndrevet etter mislighold, uttrykt i prosent. Jo høyere recovery rate, desto mindre tap for investorene.
NPL securitisation reserve account
En NPL securitisation reserve account er en dedikert konto i en NPL-verdipapiriseringsstruktur som fungerer som en finansiell buffer for å dekke tap eller likviditetsbehov som oppstår innenfor transak
NPL securitisation seasoning
NPL securitisation seasoning beskriver hvor lenge ikke-betalende lån (NPL) har vært utestående før de inngår i en verdipapirisering. Jo lengre seasoning, desto lavere forventet gjenvinningsgrad.
NPL securitisation trigger event
En hendelse i en NPL-securitiseringsstruktur som endrer kontantstrømfordelingen, typisk utløst av dårligere betalingsmora eller tap over en terskel.
NPV
NPV (netto nåverdi) er differansen mellom nåverdien av fremtidige kontantstrømmer og investeringskostnaden. En positiv NPV indikerer at investeringen forventes å være lønnsom.
NRR
NRR står for netto risikojustert avkastning og måler hvor mye avkastning en investering gir per enhet risiko, justert for risikofri rente.
Nullkupongobligasjon
En nullkupongobligasjon er en obligasjon som ikke betaler løpende renter (kuponger). I stedet selges den med en dyp rabatt i forhold til pålydende verdi, og investoren får hele avkastningen ved forfal
Nullkupongobligasjon amortiseringsprofil
Amortiseringsprofilen til en nullkupongobligasjon viser hvordan obligasjonens verdi øker over tid fra utstedelseskurs til pålydende ved forfall, drevet av akkumulert effektiv rente uten kontantutbetal
Nullkupongobligasjon call protection
En nullkupongobligasjon call protection er en bestemmelse i en nullkupongobligasjon som hindrer utsteder i å innløse obligasjonen før en bestemt dato, og dermed beskytter investoren mot å miste fremti
Nullkupongobligasjon change of control-klausul
En nullkupongobligasjon med change of control-klausul er et rentebærende verdipapir som ikke betaler løpende renter, men som gir innehaveren rett til å kreve tidlig innløsning dersom utstederen gjenno
Nullkupongobligasjon covenant headroom
Covenant headroom for en nullkupongobligasjon er den finansielle bufferen mellom selskapets faktiske nøkkeltall og grensene som er satt i obligasjonens lånevilkår (covenants). Den måler hvor mye selsk