Kraft syklikalitet
Kraft syklikalitet beskriver hvor følsom et selskap eller en bransje er for endringer i konjunkturene. Jo høyere syklikalitet, desto mer svinger inntjening og aksjekurs i takt med økonomien.
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Obligasjon» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
kraftopsjon collateral haircut
En kraftopsjon collateral haircut er den prosentvise avkortningen som gjøres på markedsverdien av sikkerheter som stilles ved handel med kraftopsjoner, for å ta høyde for risiko for verdifall på sikke
kraftopsjon CSA
En kraftopsjon CSA er en opsjon på strømpriser som inngås med en Credit Support Annex-avtale, som regulerer sikkerhetsstillelse mellom partene for å redusere kredittrisiko.
kraftopsjon rho
Kraftopsjon rho måler hvor mye prisen på en kraftopsjon endrer seg når rentenivået endrer seg med én prosentenhet. Den er en av de greske opsjonssensitivitetene og er spesielt relevant for langsiktige
Kreditor
En kreditor er en person, bedrift eller institusjon som har et pengekrav mot en annen part (debitor). I aksjemarkedet er kreditorer ofte obligasjonseiere eller banker som har lånt ut penger til et sel
Kredittapscenario
Et kredittapscenario er en detaljert framskrivning av en situasjon der en låntaker ikke kan betjene gjelden sin, og som brukes til å beregne potensielle tap for banken eller investoren.
Kredittapsensitivitet i EBITDA
Kredittapsensitivitet i EBITDA måler hvor mye et selskaps driftsresultat (EBITDA) påvirkes av endringer i kredittap. Den viser sårbarheten i inntjeningen når tap på utlån eller kundefordringer svinger
Kredittapsensitivitet i netto gjeld
Kredittapsensitivitet i netto gjeld måler hvor mye et selskaps netto gjeld (gjeld minus kontanter) endrer seg når kredittapene (tap på utlån) endres med én prosentenhet. Det er et nøkkeltall for å vur
Kredittapstress
Kredittapstress er den økonomiske og psykologiske belastningen som oppstår når sannsynligheten for tap på utlån øker, enten for en bank som långiver eller for en låntaker som sliter med betjening av g
kredittkurve bear flattening
Kredittkurve bear flattening er en situasjon i obligasjonsmarkedet der forskjellen i avkastning (spread) mellom obligasjoner med høy og lav kredittkvalitet blir mindre, spesielt for korte løpetider. F
kredittkurve bear steepening
En situasjon i rentemarkedet hvor langsiktige renter stiger mer enn kortsiktige renter, noe som gjør rentekurven brattere. Dette er typisk et signal om forventet økonomisk vekst eller inflasjon, og fø
kredittkurve bull flattening
Kredittkurve bull flattening er en situasjon der langsiktige kredittspreader (risikopåslag) faller raskere enn korte kredittspreader, slik at kredittrentekurven blir flatere. Dette skjer ofte når inve
kredittkurve bull steepening
Kredittkurve bull steepening er en situasjon i rentemarkedet hvor korte renter faller (ofte på grunn av sentralbankkutt) samtidig som lange renter stiger, noe som gjør rentekurven brattere. 'Bull' vis
kredittkurve butterfly
En kredittkurve butterfly er en handels- og analyse-strategi som måler krumningen i kredittspreadkurven ved å sammenligne spreaden på en mellomlang obligasjon med et vektet gjennomsnitt av spreadene p
kredittkurve carry
Kredittkurve carry er den løpende avkastningen en investor oppnår ved å holde en kredittobligasjon over tid, forutsatt at kredittspreaden og rentenivået forblir uendret. Den måles ofte som differansen
kredittkurve ekstrapolering
Kredittkurve ekstrapolering er en metode for å estimere kredittspreader for løpetider som ikke har observerbare markedspriser, ved å forlenge den observerte kredittkurven utover de tilgjengelige datap
kredittkurve flattening
Kredittkurve flattening er en situasjon hvor forskjellen i kredittspread mellom korte og lange løpetider minker, noe som gjør kredittkurven flatere.
kredittkurve interpolering
Kredittkurve interpolering er en metode for å estimere kredittspreader for løpetider der det ikke finnes observerte markedsdata, basert på kjente datapunkter. Teknikken brukes for å konstruere en samm
kredittkurve inversjon
Kredittkurve inversjon er en situasjon der kortsiktige renter på kredittmarkeder er høyere enn langsiktige renter, noe som ofte indikerer økonomisk usikkerhet eller forventning om lavere fremtidig vek
kredittkurve key rate duration
Kredittkurve key rate duration er et risikomål som viser hvor mye prisen på en kredittobligasjon endres når kredittspreaden på én bestemt løpetid endres med 1 basispunkt, mens spreadene på alle andre
kredittkurve parallel shift
En kredittkurve parallel shift er en situasjon der rentenivået for alle løpetider i en kredittkurve endres med samme antall basispunkter, slik at kurvens form forblir uendret.
kredittkurve roll-down
Kredittkurve roll-down er en investeringsstrategi der man kjøper en obligasjon med lengre løpetid og holder den til den får kortere gjenværende løpetid, for å tjene på at yielden faller (og prisen sti
kredittkurve steepening
Kredittkurve steepening er en situasjon hvor forskjellen i kredittspreader mellom ulike løpetider eller ratingklasser øker, typisk at langsiktige spreader øker mer enn kortsiktige. Dette indikerer økt
kredittkurve twist
En kredittkurve twist er en endring i formen på avkastningskurven for obligasjoner med ulik kredittkvalitet, hvor spreadene for korte og lange løpetider beveger seg i motsatt retning.
Kredittmargin
Rente- eller prisforskjell som kompenserer for kredittrisiko.