covered call marginbehov
Marginbehovet som oppstår når du selger en kjøpsopsjon (call) på aksjer du allerede eier. Sikkerheten som kreves av megleren for å dekke risikoen ved opsjonen.
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Rente» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
covered call payoff
Covered call payoff er gevinsten eller tapet fra en strategi der du eier en aksje og samtidig selger en kjøpsopsjon på samme aksje. Payoffen avhenger av aksjekursen ved opsjonens utløp og er begrenset
covered call risikojustering
Covered call risikojustering er metoden for å måle avkastningen fra en covered call-strategi justert for risikoen man tar, ofte ved hjelp av mål som Sharpe ratio, for å sammenligne med alternative inv
covered call strikevalg
Covered call strikevalg er prosessen med å bestemme innløsningskursen (strike price) når du selger en kjøpsopsjon på en aksje du allerede eier. Valget påvirker premieinntekt, risiko for å måtte selge
Covered interest parity
Covered interest parity (CIP) er en finansiell likevektsbetingelse som sier at forskjellen i rentenivå mellom to land skal utlignes av forskjellen mellom spotkurs og terminkurs, slik at det ikke finne
CPI surprise
CPI surprise er forskjellen mellom den faktiske konsumprisindeksen (KPI) og markedets forventning. En positiv overraskelse betyr høyere inflasjon enn ventet, noe som ofte fører til høyere renter og la
Credit agreement
Låneavtale som regulerer vilkår, covenants, sikkerheter og mislighold.
Credit box
En credit box, også kjent som Schumer box, er en standardisert tabell som viser de viktigste vilkårene for et kredittkort eller lån, inkludert renter, gebyrer og betalingsbetingelser.
credit card ABS default rate
Credit card ABS default rate er andelen av kredittkortfordringer i en asset-backed security som ikke blir betalt tilbake, typisk målt som 90+ dager forfalt. Denne raten er en sentral indikator for ris
credit card ABS delinquency rate
Andelen av kredittkortgjeld i en asset-backed security (ABS) som er forfalt (delinquent), uttrykt i prosent. Det er et mål på kredittkvaliteten i ABS-poolen og en tidlig varsler om potensielle tap.
credit card ABS excess spread
Overskuddsrenten i en verdipapirisering av kredittkortfordringer, definert som differansen mellom renteinntektene fra de underliggende fordringene og kostnadene (kupongrente, gebyrer og forventede tap
credit card ABS pool factor
Credit card ABS pool factor er en prosentandel som viser hvor stor andel av den opprinnelige poolen av kredittkortfordringer som fortsatt er utestående i en asset-backed security. Faktoren synker over
credit card ABS prepayment speed
Credit card ABS prepayment speed er et mål på hvor raskt kortholdere nedbetaler kredittkortgjelden sin før forventet tid i en pool av fordringer som ligger til grunn for et asset-backed security (ABS)
credit card ABS recovery rate
Credit card ABS recovery rate er prosentandelen av avskrevet kredittkortgjeld som blir gjenvunnet gjennom inkasso eller salg. Den er avgjørende for å beregne netto tap i verdipapirer sikret med kredit
credit card ABS reserve account
Strukturert kredittbegrep for credit card ABS: konto satt av som buffer mot tap eller likviditetsbehov.
credit card ABS seasoning
Credit card ABS seasoning beskriver prosessen der en portefølje av kredittkortlån modnes over tid, slik at betalingshistorikk og risikoprofil blir mer forutsigbar for investorer i verdipapirer sikret
credit card ABS servicer risk
Risikoen for at selskapet som administrerer innkreving av betalinger fra en pool av kredittkortfordringer (serviceren) misligholder eller presterer dårlig, noe som kan føre til lavere kontantstrømmer
credit card ABS trigger event
En trigger event er en forhåndsdefinert hendelse, som et visst nivå av mislighold eller fall i sikkerhetens verdi, som utløser spesielle beskyttelsesmekanismer i en kredittkort-ABS-struktur, for eksem
Credit committee
En credit committee (kredittkomité) er en gruppe ledere i en bank eller finansinstitusjon som har myndighet til å godkjenne større lån og kredittrammer, samt sette vilkår og overvåke kredittrisiko.
credit default swap break-even
Credit default swap break-even er den kredittspreaden (premien) som gjør at en investor som kjøper beskyttelse mot mislighold verken tjener eller taper penger over kontraktens levetid, gitt en antatt
credit default swap charm
Credit default swap charm er en uformell eller feilaktig betegnelse på en credit default swap (CDS), en derivatkontrakt som fungerer som forsikring mot at en låntaker misligholder sine gjeldsforplikte
credit default swap delta
Credit default swap delta (CDS-delta) er et mål på hvor mye markedsverdien av en CDS-kontrakt endrer seg når kredittspreaden til det underliggende referanseforetaket endres med ett basispunkt (0,01 %)
credit default swap early exercise
Credit default swap early exercise er en mekanisme i en kredittbytteavtale (CDS) som gir beskyttelseskjøperen rett til å kreve oppgjør før kontraktens opprinnelige forfallsdato, utløst av en definert
credit default swap gamma
Credit default swap gamma er et mål på hvordan følsomheten (delta) til en CDS-pris endrer seg når kredittspreaden endrer seg. Det er en andreordens risikometrikk som brukes av profesjonelle investorer
credit default swap intrinsic value
Den teoretiske, fundamentale verdien av en kredittmisligholdsswap (CDS) basert på underliggende kredittrisiko, beregnet ut fra sannsynligheten for mislighold, forventet tap og diskonteringsrente.