collar maks tap
En opsjonsstrategi der en investor som eier aksjer samtidig kjøper en salgsopsjon (put) og selger en kjøpsopsjon (call) for å sette et tak på maksimalt tap, samtidig som man gir avkall på gevinst over
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Rente» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
collar volatilitetsfølsomhet
Collar volatilitetsfølsomhet beskriver hvor følsom en collar-opsjonsstrategi er for endringer i underliggende implisitt volatilitet, målt ved netto vega-eksponering.
Collateral
Eiendel eller kontanter stilt som sikkerhet for en forpliktelse.
collateral factor DeFi
Collateral factor er en prosentandel som bestemmer hvor mye du kan låne i forhold til verdien av sikkerheten du stiller i en DeFi-protokoll. Jo høyere factor, desto mer kan du låne per krone i sikkerh
Collateralized debt obligation
En collateralized debt obligation (CDO) er et komplekst strukturert finansprodukt der en bank pakker sammen en kurv av gjeld (som boliglån, bedriftslån eller kredittkortgjeld) og selger andeler med ul
Collateralized loan obligation
En collateralized loan obligation (CLO) er et strukturert finansprodukt som består av en portefølje av lån til bedrifter, ofte såkalte 'senior secured loans'. Lånene pakkes sammen og deles opp i ulike
combined buffer requirement
Combined buffer requirement (CBR) er summen av de regulatoriske kapitalbufferkravene som banker må holde utover minimumskravene. I Norge består CBR av bevaringsbuffer, motsyklisk buffer, systemrisikob
Combined ratio
Combined ratio er et nøkkeltall som måler forsikringsselskapers lønnsomhet ved å sammenligne totale kostnader (erstatninger og driftskostnader) med premieinntekter. En combined ratio under 100 % indik
commercial MBS default rate
Commercial MBS default rate er andelen av lån i en pool av næringseiendomslån som er misligholdt, uttrykt i prosent. Den måler kredittkvaliteten i commercial mortgage-backed securities.
commercial MBS delinquency rate
Andelen av lån i kommersielle pantesikrede verdipapirer (CMBS) som er forfalt med betaling, uttrykt i prosent. En nøkkelindikator for helsen i det kommersielle eiendomsmarkedet.
commercial MBS excess spread
Commercial MBS excess spread er den delen av renteinntektene fra en pool av kommersielle boliglån som blir igjen etter at alle investorer i verdipapirets tranches har fått sin avtalte rente, og etter
commercial MBS pool factor
Commercial MBS pool factor er forholdet mellom gjenværende hovedstol i en pool av næringseiendomslån og den opprinnelige hovedstolen. Den viser hvor stor andel av lånene som fortsatt ikke er betalt ti
commercial MBS prepayment speed
Commercial MBS prepayment speed er et mål på hvor raskt lån i et pantesikret verdipapir for næringseiendom blir betalt tilbake før forfall, noe som påvirker investorenes kontantstrøm og avkastning.
commercial MBS reserve account
En commercial MBS reserve account er en øremerket konto opprettet i forbindelse med en kommersiell pantesikret obligasjon (CMBS). Kontoen samler inn betalinger fra de underliggende næringseiendomslåne
commercial MBS seasoning
Commercial MBS seasoning beskriver hvor lenge kommersielle eiendomslån i en CMBS-pool har vært aktive. Jo lengre betalingshistorikk, desto mer «seasoned» er lånene, noe som gir lavere risiko for misli
commercial MBS servicer risk
Strukturert kredittbegrep for commercial MBS: risiko for at administrasjon og innkreving av lån svekkes.
commercial MBS trigger event
En trigger event i et commercial mortgage-backed security (CMBS) er en spesifikk hendelse, som betalingsmislighold, brudd på lånevilkår eller manglende oppfyllelse av regulatoriske krav, som utløser o
Committed capital
Committed capital, eller forpliktet kapital, er det beløpet en investor lover å bidra med til et investeringsfond, typisk i private equity eller venture capital. Beløpet betales ikke på én gang, men k
commodity factor crowding risk
Commodity factor crowding risk er risikoen for at en stor mengde investorer posisjonerer seg etter samme systematiske faktor (for eksempel momentum eller carry) i råvaremarkeder, noe som kan føre til
commodity factor drawdown contribution
Commodity factor drawdown contribution er et mål på hvor stor andel av en porteføljes verdifall (drawdown) som kan tilskrives eksponering mot råvarefaktoren. Det brukes i risikostyring for å identifis
commodity factor information coefficient
Commodity factor information coefficient (CFIC) er et mål på korrelasjonen mellom predikerte avkastninger for en råvarefaktor (som momentum, carry eller verdi) og de faktiske avkastningene, brukt til
commodity factor neutralization
Commodity factor neutralization er en strategi for å redusere eller eliminere påvirkningen av spesifikke markedsfaktorer (som prisbevegelser, inflasjon eller sesongvariasjoner) i en råvareportefølje,
commodity factor rebalance frequency
Commodity factor rebalance frequency angir hvor ofte en råvarefaktorindeks justerer vektene på sine underliggende råvarefutures for å opprettholde en ønsket eksponering mot en bestemt faktor, som for
Commodity swap
En commodity swap er en derivatkontrakt der to parter avtaler å utveksle kontantstrømmer basert på prisen på en underliggende råvare, for eksempel olje, gass, metaller eller elektrisitet.
common factor risk
Common factor risk er risikoen for at en portefølje lider tap som følge av felles eksponering mot bestemte markedsfaktorer, for eksempel endringer i renter, oljepris eller konjunkturer.