Cash drag
Cash drag er den negative effekten på porteføljens avkastning som oppstår når en del av kapitalen holdes som kontanter i stedet for å være investert i verdipapirer med høyere forventet avkastning.
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Obligasjon» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
Cash-and-carry arbitrage
Cash-and-carry arbitrage er en markedsnøytral strategi der du kjøper et underliggende aktivum i spotmarkedet og samtidig selger en futureskontrakt på samme aktivum for å tjene på prisforskjeller. Måle
Cat bond
En cat bond (katastrofeobligasjon) er en høyavkastningsobligasjon utstedt av forsikringsselskaper for å overføre risikoen for naturkatastrofer til investorer. Hvis en spesifisert katastrofe inntreffer
catastrophe bond
En catastrophe bond (katastrofeobligasjon) er en høyrenteobligasjon som lar forsikringsselskaper overføre risikoen for naturkatastrofer til investorer. Hvis en forhåndsdefinert katastrofe inntreffer,
catastrophe insurance claims frequency
Catastrophe insurance claims frequency refererer til hvor ofte forsikringsselskaper mottar krav som følge av en katastrofehendelse, for eksempel en orkan eller jordskjelv, som utløser store utbetaling
catastrophe insurance claims severity
Alvorlighetsgraden av katastrofeforsikringskrav måler hvor store økonomiske tap forsikringsselskaper opplever når naturkatastrofer inntreffer. Denne faktoren påvirker forsikringsselskapers lønnsomhet,
catastrophe insurance combined ratio
Catastrophe insurance combined ratio er et nøkkeltall som viser hvor mye av premiene et forsikringsselskap bruker på skader, erstatninger og driftskostnader knyttet til katastrofeforsikring. En combin
catastrophe insurance reserve strengthening
Styrking av katastrofeforsikringsreserver (catastrophe insurance reserve strengthening) er en strategi der forsikringsselskaper setter av ekstra kapital utover lovpålagte minimumskrav for å dekke pote
catastrophe insurance risk selection
Catastrophe insurance risk selection er prosessen der forsikringsselskaper vurderer og velger hvilke katastroferisikoer de skal dekke, basert på sannsynlighet, potensiell skade og egen risikotoleranse
catastrophe insurance underwriting cycle
Catastrophe insurance underwriting cycle beskriver de periodiske svingningene i forsikringsbransjen, spesielt for katastrofeforsikring, hvor perioder med høye premier og lave skader avløses av periode
CDO
En CDO (collateralized debt obligation) er et strukturert finansprodukt som samler en portefølje av gjeldsinstrumenter (lån, obligasjoner) og deler kontantstrømmen opp i flere risikoklasser (trancher)
CDS
En CDS (Credit Default Swap) er en derivatkontrakt som overfører kredittrisikoen til et underliggende gjeldsinstrument fra en part til en annen, mot en periodisk premie.
CDS basis
CDS basis er differansen mellom en kredittmisligholdsswap (CDS) og den underliggende obligasjonens kredittspread. Positiv basis betyr at CDS er dyrere enn obligasjonen; negativ basis betyr det motsatt
CDS-spread
CDS-spread er den årlige premien (i basispunkter) for en kredittmisligholdsswap (CDS). Den viser markedets vurdering av risikoen for at en låntaker misligholder sine gjeldsforpliktelser.
Central bank put
Central bank put er et uformelt begrep som beskriver markedets forventning om at sentralbanker vil gripe inn med støttetiltak, som rentekutt eller kvantitative lettelser, for å dempe store kursfall i
CET1
CET1 (Common Equity Tier 1), på norsk ren kjernekapital, er den høyeste kvaliteten på en banks egenkapital. Den består i hovedsak av aksjekapital og opptjent egenkapital, og brukes til å måle bankens
CHF/NOK carry trade
Strategi der investor utnytter renteforskjell mellom valutaene i CHF/NOK.
CHF/NOK spotkurs
CHF/NOK spotkurs er den gjeldende valutakursen for umiddelbar veksling mellom sveitsiske franc (CHF) og norske kroner (NOK), normalt med oppgjør to virkedager etter handel.
claims reserve
Avsetninger som forsikringsselskaper gjør for å dekke fremtidige utbetalinger til forsikringstakere for allerede inntrufne skader eller forventede skader.
Clean price
Clean price er prisen på en obligasjon eksklusiv påløpte renter. Det er den prisen som vanligvis oppgis i markedet, og den gjør det lettere å sammenligne obligasjoner uavhengig av tidspunkt for kupong
Clearing
Clearing er prosessen med å avstemme og bekrefte en handel før penger og verdipapirer faktisk bytter eier. En oppgjørssentral fungerer som mellommann og reduserer risikoen for at en part ikke kan leve
clearing bank coverage ratio
Clearing bank coverage ratio er et nøkkeltall som måler en clearingbanks evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser og potensielle tap i forbindelse med oppgjør av verdipapir- og betalingstransak
clearing bank deposit beta
Clearing bank deposit beta er et mål på hvor mye innskuddsrentene i en oppgjørssentral (clearing bank) endrer seg når markedsrentene beveger seg. En lav beta betyr at banken kan holde rentekostnadene
clearing bank funding spread
Clearing bank funding spread er forskjellen mellom renten en clearingbank betaler for å finansiere sine clearingaktiviteter og en referanserente, typisk NIBOR eller SOFR. Denne spredningen reflekterer
clearing bank liquidity coverage ratio
Clearing bank liquidity coverage ratio (LCR) måler en oppgjørsbanks evne til å møte kortsiktige likviditetsforpliktelser under stress, basert på andelen høykvalitets likvide aktiva (HQLA) i forhold ti