vindparkfinansiering completion guarantee
En completion guarantee er en garanti fra sponsor eller entreprenør om at et vindparkprosjekt blir ferdigstilt innenfor spesifiserte rammer, noe som reduserer risikoen for långivere og investorer.
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Rente» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
vindparkfinansiering curtailment risk
Risiko for at en vindpark produserer mindre strøm enn forventet på grunn av begrensninger i strømnettet eller regulatoriske pålegg om å redusere produksjonen.
vindparkfinansiering downside case
Et worst-case-scenario i prosjektfinansiering av vindparker, der man antar svakere strømpriser, lavere vindressurser eller høyere kostnader enn i basisprognosen, for å teste prosjektets evne til å bet
vindparkfinansiering DSCR lock-up
En klausul i prosjektfinansieringsavtaler for vindparker som forhindrer utbytteutbetalinger til eierne dersom gjeldsdekningen (DSCR) faller under en forhåndsavtalt minstegrense.
vindparkfinansiering sensitivity case
En analyse innen prosjektfinansiering av vindparker som måler hvordan endringer i én sentral forutsetning (f.eks. strømpris, vindforhold eller rente) påvirker prosjektets lønnsomhet, typisk uttrykt so
Vintage year
Vintage year er året da et investeringsfond, for eksempel et venturekapitalfond, først mottar kapital fra investorer. Det brukes til å sammenligne avkastning på tvers av fond og forstå hvordan markeds
Virkelig verdi
Virkelig verdi er et estimat på prisen en eiendel eller forpliktelse kunne omsettes for i en ordnet transaksjon mellom velinformerte, uavhengige parter på måletidspunktet. Det brukes i regnskap og ver
VLCC
VLCC står for Very Large Crude Carrier, en type tankskip som frakter råolje. Skipene har en dødvekt på 200 000–320 000 tonn og er sentrale i global oljetransport. For investorer er VLCC-rater en vikti
volatilitetsopsjon cash settlement
En volatilitetsopsjon med cash settlement er en opsjon der oppgjøret skjer i kontanter basert på differansen mellom realisert volatilitet og innløsningsvolatilitet, uten fysisk levering av underliggen
volatilitetsopsjon charm
Volatilitetsopsjon charm er et avansert derivatbegrep som beskriver endringen i delta (prisfølsomhet) til en opsjon på volatilitet (som VIX-opsjoner) over tid, også kjent som delta decay.
volatilitetsopsjon collateral haircut
Volatilitetsopsjon collateral haircut er den prosentvise reduksjonen i verdien av sikkerheter som godkjennes når en investor handler med volatilitetsopsjoner. Haircuten kompenserer for risikoen for at
volatilitetsopsjon CSA
En volatilitetsopsjon CSA (Credit Support Annex) er en avtale som regulerer sikkerhetsstillelse mellom to parter som handler volatilitetsopsjoner i OTC-markedet. Avtalen spesifiserer hvordan og når si
volatilitetsopsjon delta
Volatilitetsopsjon delta er et mål på hvor mye prisen på en volatilitetsopsjon endres når den underliggende volatilitetsindeksen (for eksempel VIX) endres med én enhet.
volatilitetsopsjon early exercise
Early exercise for en volatilitetsopsjon innebærer at innehaveren utøver opsjonen før forfallsdato, noe som kun er mulig for amerikanske volatilitetsopsjoner. Valget avhenger av realisert volatilitet,
volatilitetsopsjon initial margin
Volatilitetsopsjon initial margin (startmargin) er den sikkerheten en investor må stille for å åpne en posisjon i en volatilitetsopsjon. Marginen dekker potensielle tap ved ugunstige bevegelser i unde
volatilitetsopsjon ISDA schedule
Et tillegg i en ISDA-rammeavtale som spesifiserer vilkårene for opsjoner på volatilitet, for eksempel underliggende indeks, innløsningspris, utløpsdato og oppgjørsmetode. Brukes av institusjonelle inv
volatilitetsopsjon rho
Volatilitetsopsjon rho er et mål på hvor mye prisen på en opsjon med volatilitet som underliggende (for eksempel VIX-opsjoner) endres når den risikofrie renten endres med én prosentenhet.
volatilitetsopsjon skew
Volatilitetsopsjon skew beskriver mønsteret av implisitt volatilitet på tvers av ulike innløsningskurs (strikes) for opsjoner med samme underliggende og samme utløp. I aksjemarkedet er det typisk en n
volatilitetsopsjon term structure
Volatilitetsopsjon term structure beskriver forholdet mellom implisitt volatilitet og gjenværende løpetid for opsjoner på volatilitet, som VIX-opsjoner. Kurven viser hvordan markedet priser fremtidig
volatilitetsopsjon theta
Volatilitetsopsjon theta er et mål på hvor mye verdien av en volatilitetsopsjon synker per dag som følge av tidens gang, også kalt tidsforfall.
volatilitetsopsjon time value
Opsjonspremie utover indre verdi for en volatilitetsopsjon, som reflekterer tiden til utløp og forventninger til fremtidig volatilitet.
volatilitetsopsjon vega
Vega er et mål på hvor mye prisen på en opsjon endrer seg når den implisitte volatiliteten stiger eller faller med ett prosentpoeng. Det er en av de såkalte 'grekerne' i opsjonsprising.
volatilitetsopsjon volga
Volga (volatilitetsopsjon) er et annenordens gresk mål som viser hvor mye vega endres når den underliggende volatiliteten endres med ett prosentpoeng.
volatilitetsprodukt rho exposure
Rho-eksponering måler hvor mye prisen på et volatilitetsprodukt endres når rentenivået endres med én prosentenhet. For derivater som opsjoner og volatilitetsfutures er rho en av de såkalte greske risi
volatilitetsprodukt smile dynamics
Volatilitetsprodukt smile dynamics beskriver hvordan volatilitetssmilet – kurven for implisitt volatilitet på tvers av innløsningspriser – endrer form og nivå når markedsforholdene endrer seg, for eks