Kredittapsensitivitet i ROIC
Kredittapsensitivitet i ROIC måler hvor mye avkastningen på investert kapital (ROIC) endrer seg når kredittapene i et selskap øker eller reduseres. Den viser hvor sårbar lønnsomheten er for endringer
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Rente» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
Kredittapsensitivitet i utbytteevne
Kredittapsensitivitet i utbytteevne måler hvor mye et selskaps evne til å betale utbytte reduseres ved en gitt økning i kredittap. Begrepet er særlig relevant for banker og finansforetak som har store
Kredittapsensitivitet i verdsettelse
Kredittapsensitivitet i verdsettelse måler hvor mye verdien av et selskap eller en eiendel endrer seg når forventede kredittap endres. Det er et sentralt verktøy for å vurdere hvordan kredittrisiko på
Kredittapstress
Kredittapstress er den økonomiske og psykologiske belastningen som oppstår når sannsynligheten for tap på utlån øker, enten for en bank som långiver eller for en låntaker som sliter med betjening av g
Kredittkort
Et kredittkort er et betalingsmiddel som gir deg mulighet til å handle på kreditt, det vil si at du låner penger av kortutstederen og betaler tilbake senere, ofte med renter hvis du ikke betaler hele
kredittkurve bear flattening
Kredittkurve bear flattening er en situasjon i obligasjonsmarkedet der forskjellen i avkastning (spread) mellom obligasjoner med høy og lav kredittkvalitet blir mindre, spesielt for korte løpetider. F
kredittkurve bear steepening
En situasjon i rentemarkedet hvor langsiktige renter stiger mer enn kortsiktige renter, noe som gjør rentekurven brattere. Dette er typisk et signal om forventet økonomisk vekst eller inflasjon, og fø
kredittkurve bull flattening
Kredittkurve bull flattening er en situasjon der langsiktige kredittspreader (risikopåslag) faller raskere enn korte kredittspreader, slik at kredittrentekurven blir flatere. Dette skjer ofte når inve
kredittkurve bull steepening
Kredittkurve bull steepening er en situasjon i rentemarkedet hvor korte renter faller (ofte på grunn av sentralbankkutt) samtidig som lange renter stiger, noe som gjør rentekurven brattere. 'Bull' vis
kredittkurve butterfly
En kredittkurve butterfly er en handels- og analyse-strategi som måler krumningen i kredittspreadkurven ved å sammenligne spreaden på en mellomlang obligasjon med et vektet gjennomsnitt av spreadene p
kredittkurve carry
Kredittkurve carry er den løpende avkastningen en investor oppnår ved å holde en kredittobligasjon over tid, forutsatt at kredittspreaden og rentenivået forblir uendret. Den måles ofte som differansen
kredittkurve ekstrapolering
Kredittkurve ekstrapolering er en metode for å estimere kredittspreader for løpetider som ikke har observerbare markedspriser, ved å forlenge den observerte kredittkurven utover de tilgjengelige datap
kredittkurve flattening
Kredittkurve flattening er en situasjon hvor forskjellen i kredittspread mellom korte og lange løpetider minker, noe som gjør kredittkurven flatere.
kredittkurve interpolering
Kredittkurve interpolering er en metode for å estimere kredittspreader for løpetider der det ikke finnes observerte markedsdata, basert på kjente datapunkter. Teknikken brukes for å konstruere en samm
kredittkurve inversjon
Kredittkurve inversjon er en situasjon der kortsiktige renter på kredittmarkeder er høyere enn langsiktige renter, noe som ofte indikerer økonomisk usikkerhet eller forventning om lavere fremtidig vek
kredittkurve key rate duration
Kredittkurve key rate duration er et risikomål som viser hvor mye prisen på en kredittobligasjon endres når kredittspreaden på én bestemt løpetid endres med 1 basispunkt, mens spreadene på alle andre
kredittkurve parallel shift
En kredittkurve parallel shift er en situasjon der rentenivået for alle løpetider i en kredittkurve endres med samme antall basispunkter, slik at kurvens form forblir uendret.
kredittkurve roll-down
Kredittkurve roll-down er en investeringsstrategi der man kjøper en obligasjon med lengre løpetid og holder den til den får kortere gjenværende løpetid, for å tjene på at yielden faller (og prisen sti
kredittkurve steepening
Kredittkurve steepening er en situasjon hvor forskjellen i kredittspreader mellom ulike løpetider eller ratingklasser øker, typisk at langsiktige spreader øker mer enn kortsiktige. Dette indikerer økt
kredittkurve twist
En kredittkurve twist er en endring i formen på avkastningskurven for obligasjoner med ulik kredittkvalitet, hvor spreadene for korte og lange løpetider beveger seg i motsatt retning.
Kredittmargin
Rente- eller prisforskjell som kompenserer for kredittrisiko.
kredittopsjon assignment risk
Risikoen for at en opsjon på et kredittinstrument (som en credit default swap) blir utøvd, slik at selgeren av opsjonen må ta en posisjon i den underliggende kreditten, ofte med uventet eksponering og
kredittopsjon cash settlement
En kredittopsjon med kontantoppgjør (cash settlement) er en opsjon der utbetalingen ved innløsning skjer i kontanter i stedet for fysisk levering av det underliggende kredittinstrumentet, for eksempel
kredittopsjon charm
Kredittopsjon charm er et risikomål som viser hvor mye deltaet til en kredittopsjon endrer seg når tiden går, gitt en konstant kredittspread. Det kalles også 'delta decay' og er en av de andreordens g
kredittopsjon collateral haircut
Kredittopsjon collateral haircut er den prosentvise reduksjonen i verdien av sikkerheten som stilles ved handel med kredittopsjoner (som CDS), for å kompensere for risikoen for at sikkerhetens markeds