high yield-fond Sortino ratio
Sortino ratio er et mål på risikojustert avkastning som kun tar hensyn til nedside-risiko (negativ volatilitet). For high yield-fond gir den et mer presist bilde av hvor godt fondet kompenserer for ri
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Obligasjon» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
high yield-fond style drift
Style drift i high yield-fond innebærer at fondets investeringsstrategi eller risikoprofil gradvis endrer seg fra det opprinnelige mandatet, for eksempel ved å investere i obligasjoner med lavere kred
high yield-fond swing pricing
Swing pricing er en mekanisme som justerer andelskursen i et fond basert på netto tegning og innløsning, for å beskytte eksisterende investorer mot transaksjonskostnader som oppstår ved stor inn- og u
high yield-fond tracking error
Tracking error for high yield-fond måler hvor mye fondets avkastning avviker fra referanseindeksen. Det uttrykkes som standardavviket på avviket og er spesielt viktig for høyrenteobligasjonsfond på gr
high yield-fond turnover
Omløpshastigheten i et high yield-fond, som måler hvor stor andel av fondets portefølje som er byttet ut i løpet av et år. Høy turnover kan øke transaksjonskostnader og skatteulemper, men kan også vær
high yield-kurve bear flattening
High yield-kurve bear flattening er en situasjon i rentemarkedet for høyrenteobligasjoner hvor korte renter stiger raskere enn lange renter, noe som fører til en flatere rentekurve. Dette signaliserer
high yield-kurve bear steepening
En situasjon i high yield-obligasjonsmarkedet der rentekurven blir brattere fordi langsiktige renter stiger raskere enn kortsiktige renter, ofte som følge av økt risikoaversjon eller forventninger om
high yield-kurve bull flattening
High yield-kurve bull flattening er en situasjon hvor rentekurven for høyrenteobligasjoner flater ut ved at langsiktige renter faller raskere enn kortsiktige renter. Dette indikerer ofte forventninger
high yield-kurve bull steepening
High yield-kurve bull steepening er en situasjon der rentekurven for høyrenteobligasjoner blir brattere fordi kortsiktige renter faller raskere enn langsiktige renter, samtidig som kredittspreadene sm
high yield-kurve butterfly
En high yield-kurve butterfly er en ikke-parallell forskyvning av rentekurven for høyrenteobligasjoner, der korte og lange renter endrer seg mer enn mellomlange renter, noe som skaper en karakteristis
high yield-kurve carry
High yield-kurve carry er en obligasjonsstrategi der en investor kjøper en langsiktig høyrenteobligasjon og finansierer den ved å selge en kortere obligasjon, for å tjene på rentedifferansen (carry) o
high yield-kurve ekstrapolering
High yield-kurve ekstrapolering er en metode for å estimere rentenivået for høyrenteobligasjoner med løpetider som ikke er direkte observerbare i markedet, ved å forlenge den eksisterende rentekurven
high yield-kurve flattening
High yield-kurve flattening er en situasjon hvor forskjellen mellom rentene på kort- og langsiktige høyrenteobligasjoner (søppelobligasjoner) blir mindre. Dette kan være et tegn på økonomisk usikkerhe
high yield-kurve interpolering
High yield-kurve interpolering er en metode for å estimere avkastningen på high yield-obligasjoner for løpetider som ikke er direkte observerbare i markedet, ved å bruke kjente avkastninger for andre
high yield-kurve inversjon
En situasjon der avkastningen på kortsiktige high yield-obligasjoner overstiger avkastningen på langsiktige high yield-obligasjoner, noe som indikerer økt bekymring for kortsiktig kredittrisiko og oft
high yield-kurve key rate duration
High yield-kurve key rate duration er et mål på hvor mye prisen på en høyrenteobligasjon endrer seg når renten på et bestemt punkt langs high yield-rentekurven endres med ett prosentpoeng, mens andre
high yield-kurve parallel shift
En parallel shift i high yield-kurven oppstår når avkastningskravene for høytrente obligasjoner (high yield) endrer seg med samme antall basispunkter på tvers av alle løpetider, uten at kurvens helnin
high yield-kurve roll-down
High yield-kurve roll-down er en investeringsstrategi for høyrenteobligasjoner (high yield bonds) der investoren utnytter den normale, oppadstigende rentekurven. Når en obligasjon nærmer seg forfall,
high yield-kurve steepening
High yield-kurve steepening er en situasjon der rentekurven for høyrenteobligasjoner blir brattere, noe som betyr at forskjellen mellom korte og lange renter øker. Dette kan indikere forventninger om
high yield-kurve twist
En high yield-kurve twist er en endring i rentekurven for høyrenteobligasjoner der rentene for ulike løpetider beveger seg i forskjellig retning eller i ulikt tempo, noe som endrer kurvens helning ell
High-quality liquid assets
Høykvalitets likvide eiendeler (HQLA) er eiendeler som enkelt kan konverteres til kontanter uten vesentlig verditap, og som oppfyller strenge regulatoriske krav i Basel III-regelverket for å sikre ban
Hold period
Hold period, eller holdingsperiode, er den tiden en investor eier en eiendel før den selges. Perioden er avgjørende for å beregne avkastning og skatt på gevinst.
Hong Kong Stock Exchange
Hong Kong Stock Exchange (HKEX) er en av verdens ledende børser og den største i Asia målt i markedsverdi. Den fungerer som en internasjonal plattform for handel med aksjer, derivater og andre verdipa
HQLA
HQLA står for high-quality liquid assets, på norsk høykvalitets likvide eiendeler. Dette er finansielle instrumenter som kan konverteres til kontanter raskt og uten stort verditap, som statsobligasjon
Hurdle rate
Hurdle rate, også kalt minste akseptable avkastning (MARR), er den laveste avkastningen en investor eller bedrift krever for å godkjenne en investering. Den fungerer som en terskel som prosjektets for