valutaopsjon rho exposure
Valutaopsjon rho exposure måler hvor mye prisen på en valutaopsjon endres når rentenivået endres med én prosentenhet.
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Aksje» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
valutaopsjon skew
Valutaopsjon skew er et derivatbegrep som beskriver forskjellen i implisitt volatilitet mellom ulike innløsningspriser (strikes) for valutaopsjoner. Det indikerer markedets oppfatning av asymmetrisk r
valutaopsjon skew risk
Risiko knyttet til at implisitt volatilitet varierer med innløsningskursen (strike) for valutaopsjoner, noe som skaper en skjev fordeling av forventet risiko.
valutaopsjon smile
Valutaopsjon smile er et mønster der implisitt volatilitet er høyere for opsjoner langt fra pengene (out-of-the-money) enn for opsjoner nær pengene (at-the-money), noe som gir en smilformet kurve når
valutaopsjon smile dynamics
Valutaopsjon smile dynamics beskriver hvordan volatilitetssmilet for valutaopsjoner endrer seg over tid som følge av endringer i markedssentiment, underliggende valutakurs og makroøkonomiske forhold.
valutaopsjon theta
Theta er et mål på hvor mye en valutaopsjons verdi synker per dag som følge av tidens gang, forutsatt at alle andre faktorer forblir uendret.
valutaopsjon theta decay
Theta decay for en valutaopsjon beskriver hvor mye opsjonens verdi faller hver dag som går mot forfall, forutsatt at alle andre forhold (som valutakurs og volatilitet) forblir uendret.
valutaopsjon vega exposure
Valutaopsjon vega exposure er et mål på hvor mye prisen på en valutaopsjon endrer seg når den implisitte volatiliteten i valutamarkedet endres med ett prosentpoeng.
valutaopsjon volatility skew
Valutaopsjon volatility skew beskriver fenomenet der implisitt volatilitet varierer med innløsningskursen for valutaopsjoner med samme utløp. I praksis betyr det at opsjoner med ulik strike pris har u
valutaopsjon volga
Volga er et annengrads gresk mål for valutaopsjoner som viser hvordan opsjonens vega endres når den implisitte volatiliteten endres. Det er et mål på følsomheten for volatilitetens volatilitet, også k
Valutapar
Et valutapar er noteringen av to ulike valutaer mot hverandre, der den ene valutaen (basisvalutaen) uttrykkes i antall enheter av den andre (sitatvalutaen). Det brukes i valutahandel (forex) for å ang
Valutareserve
Valutareserve er en sentralbanks beholdning av utenlandsk valuta, gull og andre svært likvide eiendeler, som brukes til å sikre økonomisk stabilitet, påvirke valutakursen og håndtere betalingsbalansen
Valutarisiko
Valutarisiko er risikoen for at endringer i valutakurser reduserer verdien av investeringer i utenlandsk valuta når de omregnes til norske kroner.
Valutastrategi
Valutastrategi er en plan for å håndtere valutarisiko eller utnytte valutabevegelser i forbindelse med investeringer i utenlandske aksjer og andre finansielle instrumenter.
Vanna
Vanna er en annenordens gresk måleparameter i opsjonsprising som måler hvor mye delta endrer seg når den underliggende volatiliteten endrer seg, eller tilsvarende hvor mye vega endrer seg når aksjekur
Vannkraft
Vannkraft er produksjon av elektrisitet ved å utnytte energien i rennende vann. I Norge står vannkraft for omtrent 90 % av strømproduksjonen og er en viktig sektor for investorer.
vannkraftfinansiering cash sweep
En mekanisme i prosjektfinansiering av vannkraftverk der overskuddskontantstrøm (kontantstrøm etter driftskostnader, renter og avdrag) brukes til ekstra nedbetaling av gjeld, ofte for å redusere risik
vannkraftfinansiering completion guarantee
En garanti fra sponsor eller entreprenør om at et vannkraftprosjekt skal ferdigstilles til avtalt tid, kostnad og spesifikasjon, for å sikre långivere og investorer mot risiko for at prosjektet ikke b
vannkraftfinansiering DSCR lock-up
En avtalefestet begrensning i prosjektfinansiering av vannkraftverk som hindrer utbytteutbetalinger dersom gjeldsdekningen (DSCR) faller under et forhåndsavtalt nivå.
VaR
VaR (Value at Risk) er et statistisk mål som angir det maksimale forventede tapet i en investeringsportefølje over en bestemt tidsperiode, med et gitt konfidensnivå. For eksempel: En daglig VaR på 100
Varekostnad
Varekostnad er kostnadene et selskap har ved kjøp og produksjon av varer som selges videre. Den inkluderer innkjøpspris, frakt, toll og andre direkte kostnader, men ekskluderer merverdiavgift. Varekos
varelager periodiseringsrisiko
Risiko for at feil periodisering av varelagerkostnader (kjøp, produksjon, salg) gir et uriktig bilde av selskapets resultat og økonomiske stilling i en gitt regnskapsperiode.
varelager sensitivitetsanalyse
Regnskapsbegrep for varelager: beregning av hvordan verdi eller resultat endres ved endrede forutsetninger.
Variance swap
En variance swap er en derivatkontrakt der to parter avtaler å utveksle fremtidig realisert varians (kvadratet av volatilitet) mot en fastsatt streik-varians. Kontrakten brukes for å hedge eller speku
variance swap assignment risk
Variance swap assignment risk er risikoen for at en investor som har shortet opsjoner som del av en variance swap-strategi, blir tildelt levering av underliggende eiendeler når opsjonene utøves før fo