swaptions break-even
Swaptions break-even er det underliggende rentenivået (swaprenten) ved forfall som gjør at en swaptionstrategi verken gir gevinst eller tap, tatt i betraktning den betalte premien.
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Aksje» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
swaptions collateral haircut
Reduksjon i verdien av sikkerhet som godtas ved handel med swaptions (opsjoner på rentebytteavtaler), for å ta høyde for markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko.
swaptions CSA
Swaptions CSA (Credit Support Annex) er en juridisk avtale som regulerer sikkerhetsstillelse for swaptions i OTC-derivatmarkedet. Den fastsetter hvordan og når partene må stille sikkerhet for å reduse
swaptions delta
Swaptions delta er et mål på hvor mye prisen på en swaption endres når den underliggende swaprenten endres med ett basispunkt.
swaptions gamma
Gamma for en swaption måler hvor mye delta (prisfølsomheten) endrer seg når underliggende swap-rente endres med én basisenhet. Det er et andregrads risikomål som viser krumningen i opsjonens prisprofi
swaptions intrinsic value
Verdien av en swaption dersom den utøves umiddelbart. For en payer swaption er det differansen mellom markedsrenten og strike-renten, justert for nåverdi; for en receiver swaption er det motsatt. Hvis
swaptions moneyness
Swaptions moneyness beskriver forholdet mellom dagens swaprente (spotprisen) og innløsningskursen (strike) for en swaption. Det avgjør om opsjonen er i pengene, ved pengene eller utenfor pengene, og e
swaptions physical settlement
Oppgjør av en swaption ved fysisk levering av den underliggende rentebytteavtalen (swapen), i motsetning til kontantoppgjør.
swaptions rho
Swaptions rho er et mål på hvor mye prisen på en swaption endres når rentenivået endres med én prosentenhet.
swaptions skew
Forskjellen i implisitt volatilitet mellom ulike innløsningskurser for swaptions, som ofte viser høyere volatilitet for out-of-the-money opsjoner.
swaptions smile
Swaptions smile er et mønster der implisitt volatilitet for swaptions danner en smilformet kurve når den plottes mot ulike strike-renter, noe som indikerer at markedet priser inn høyere risiko for eks
swaptions time value
Swaptions time value er den delen av opsjonspremien som overstiger opsjonens indre verdi, og reflekterer potensialet for fremtidig gevinst før utløp.
swaptions vanna
Swaptions vanna er et andreordens risikomål for swaptions som måler endringen i delta når den underliggende volatiliteten endres, eller tilsvarende endringen i vega når den underliggende renten endres
swaptions volga
Swaptions volga er et mål på hvor mye vegaen til en swaption endrer seg når den underliggende volatiliteten endres. Det er en andreordens derivat som beskriver krumningen i forholdet mellom opsjonspri
SWIFT gpi
SWIFT gpi (Global Payments Innovation) er en oppgradering av SWIFT-nettverket som muliggjør raskere, sporbar og mer forutsigbar gjennomføring av internasjonale betalinger.
Swing pricing
Swing pricing er en mekanisme som justerer andelsverdien i et verdipapirfond for å beskytte eksisterende investorer mot transaksjonskostnader når store investorer går inn eller ut av fondet.
Switching costs
Byttekostnader er de økonomiske, psykologiske eller tidsmessige kostnadene en kunde pådrar seg ved å bytte fra én leverandør til en annen. Høye byttekostnader gir selskaper et varig konkurransefortrin
Syklisk justert ARPU
Syklisk justert ARPU er gjennomsnittsinntekten per bruker korrigert for effekter av konjunktursvingninger, slik at investorer får et mer stabilt bilde av selskapets underliggende inntjening uavhengig
Syklisk justert asset turnover
Syklisk justert asset turnover er et nøkkeltall som måler hvor effektivt et selskap bruker sine eiendeler til å generere inntekter, justert for konjunktursvingninger. I stedet for å bruke omsetning fo
Syklisk justert bruttomargin
Syklisk justert bruttomargin er et lønnsomhetsmål som jevner ut konjunktursvingninger ved å beregne gjennomsnittlig bruttomargin over en hel økonomisk syklus (typisk 5–10 år). Det gir et mer bærekraft
Syklisk justert CAPEX-intensitet
Syklisk justert CAPEX-intensitet er et mål på et selskaps kapitalinvesteringer i forhold til inntektene, justert for svingninger i konjunktursyklusen. Det gir et mer stabilt bilde av investeringsbehov
Syklisk justert dividend yield
Syklisk justert dividend yield er et mål på utbytteavkastning som bruker gjennomsnittlig inflasjonsjustert utbytte over en konjunktursyklus (typisk 10 år) i stedet for siste års utbytte. Dette jevner
Syklisk justert earnings yield
Syklisk justert earnings yield (CAPE yield) er det inverse av CAPE-ratioen (Shiller P/E) og viser hvor mye et selskap eller marked tjener per krone investert, justert for konjunktursvingninger over en
Syklisk justert EBIT-margin
Syklisk justert EBIT-margin er et mål på et selskaps underliggende lønnsomhet justert for konjunktursvingninger, beregnet som gjennomsnittlig EBIT-margin over en hel konjunktursyklus.
Syklisk justert EBITDA-margin
Syklisk justert EBITDA-margin er et mål på en bedrifts underliggende driftslønnsomhet justert for konjunktursvingninger. Den beregnes som gjennomsnittlig EBITDA over en hel konjunktursyklus (typisk 5–