Offshore verdsettelsesmultippel
Offshore verdsettelsesmultippel er en verdsettelsesmetode som bruker nøkkeltall som EV/EBITDA eller P/E for å sammenligne og verdsette selskaper som opererer i offshore-sektoren, for eksempel innen ol
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Rente» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
offshore-selskap transaksjonsmønster
Analyse av transaksjoner fra et offshore-selskap for å vurdere om aktiviteten er i tråd med selskapets oppgitte formål, risikoprofil og forretningsmodell, som del av anti-hvitvaskingsarbeid (AML).
Offtake agreement
En offtake agreement er en juridisk bindende kontrakt mellom en produsent og en kjøper om kjøp av varer som ennå ikke er produsert. Avtalen sikrer produsenten en garantert inntektsstrøm og gir kjøpere
OIS
OIS (Overnight Index Swap) er en rentebytteavtale der to parter bytter en fast rente mot en flytende rente basert på en daglig referanserente, typisk styringsrenten eller en interbankrente over natten
OIS-kurve bear flattening
Bear flattening i OIS-kurven er en situasjon hvor korte renter stiger mer enn lange renter, noe som gjør rentekurven flatere. Dette indikerer at markedet forventer aggressive rentehevinger fra sentral
OIS-kurve bear steepening
En rentesituasjon der de lange rentene på OIS-kurven stiger mer enn de korte rentene, noe som gjør kurven brattere. Dette skjer ofte i et marked som forventer høyere inflasjon eller strammere pengepol
OIS-kurve bull flattening
Rentebegrep for OIS-kurve: lange renter faller mer enn korte renter, noe som gjør rentekurven flatere i en periode med forventninger om lavere renter.
OIS-kurve bull steepening
OIS-kurve bull steepening er en situasjon hvor korte renter (typisk 1-2 år) på OIS-kurven faller mer enn lange renter (10-30 år), noe som gjør rentekurven brattere. Dette indikerer forventninger om la
OIS-kurve butterfly
En OIS-kurve butterfly er en renteposisjon som kombinerer tre ulike løpetider (kort, mellomlang og lang) på OIS-rentekurven for å tjene på endringer i kurvens krumning.
OIS-kurve carry
Rentebegrep for OIS-kurve: løpende avkastning fra kupong, finansiering og kurveposisjon.
OIS-kurve ekstrapolering
OIS-kurve ekstrapolering er metoden for å estimere rentenivået for løpetider som ligger utenfor de observerte punktene på OIS-kurven, ofte ved hjelp av matematiske modeller som Nelson-Siegel.
OIS-kurve flattening
OIS-kurve flattening beskriver en situasjon hvor OIS-rentekurven blir flatere, det vil si at rentedifferansen mellom korte og lange løpetider minker. Dette indikerer ofte at markedet forventer lavere
OIS-kurve interpolering
Rentebegrep for OIS-kurve: beregning av rente mellom observerte løpetider.
OIS-kurve inversjon
Rentebegrep som beskriver en situasjon hvor korte OIS-renter er høyere enn lange OIS-renter, ofte tolket som et signal om forventet økonomisk nedgang eller lavere fremtidige styringsrenter.
OIS-kurve key rate duration
Et mål på hvor mye prisen på et rentepapir endres når renten på et spesifikt punkt på OIS-kurven endres med 1 basispunkt.
OIS-kurve parallel shift
En situasjon hvor rentene på tvers av alle løpetider i OIS-kurven endrer seg med omtrent samme antall basispunkter, uten at kurvens form endres.
OIS-kurve roll-down
OIS-kurve roll-down er den forventede avkastningen som oppstår når en obligasjon eller swap beveger seg nedover rentekurven over tid, forutsatt uendret kurve.
OIS-kurve steepening
OIS-kurve steepening er en situasjon der rentekurven for overnight index swaps blir brattere – enten fordi lange renter stiger mer enn korte, eller fordi korte renter faller mer enn lange.
OIS-kurve twist
OIS-kurve twist er en endring i rentekurven for overnight index swaps hvor korte og lange renter beveger seg i ulik retning, for eksempel at korte renter stiger mens lange renter faller.
Oljefondet
Oljefondet er Norges statlige investeringsfond som forvalter overskuddet fra olje- og gassvirksomheten, og er et av verdens største pensjonsfond.
oljeopsjon backwardation
Oljeopsjon backwardation beskriver en markedssituasjon hvor spotprisen på olje er høyere enn futuresprisen, noe som gir en nedadgående futureskurve og påvirker prisingen av opsjoner på oljefutures. De
oljeopsjon basis risk
Oljeopsjon basis risk er risikoen for at prisutviklingen på en oljeopsjon ikke samsvarer perfekt med den underliggende oljeprisen du ønsker å sikre. Dette skjer ofte fordi opsjonen er priset mot en fu
oljeopsjon break-even
Oljeopsjon break-even er det prisnivået på olje hvor en opsjonsposisjon verken gir gevinst eller tap ved forfall. For en kjøpsopsjon (call) er break-even innløsningspris pluss betalt premie. For en sa
oljeopsjon charm
Oljeopsjon charm er et derivatbegrep som måler endringen i opsjonens delta over tid, også kalt delta decay. Den viser hvor mye delta endrer seg når tiden til forfall reduseres med én dag.
oljeopsjon collateral haircut
Oljeopsjon collateral haircut er en prosentvis reduksjon i verdien av sikkerheten (collateral) som stilles for en oljeopsjon, for å ta høyde for markedsrisiko og volatilitet i oljeprisen.