kredittopsjon delta
Kredittopsjon delta er et risikomål som viser hvor mye prisen på en kredittopsjon endrer seg når den underliggende kredittspreaden eller kredittrisikoen endres med én enhet.
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Rente» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
kredittopsjon early exercise
En kredittopsjon early exercise er muligheten til å utøve en opsjon på en kredittspread eller kredittindeks før forfallsdatoen, noe som gir innehaveren fleksibilitet til å realisere gevinst eller redu
kredittopsjon gamma
Kredittopsjon gamma er et mål på hvor mye delta (prisfølsomhet) til en kredittopsjon endrer seg når den underliggende kredittspreaden beveger seg. Det er et risikomål som brukes til å styre eksponerin
kredittopsjon initial margin
Kredittopsjon initial margin er den sikkerheten (kontanter eller godkjente verdipapirer) som en investor må stille ved inngåelse av en kredittopsjonskontrakt, for å dekke potensielle fremtidige tap de
kredittopsjon intrinsic value
Egenverdien (intrinsic value) til en kredittopsjon er den verdien opsjonen har dersom den ble utøvd umiddelbart. For en kjøpsopsjon på en kredittspread er det differansen mellom dagens spread og innlø
kredittopsjon moneyness
Moneyness for en kredittopsjon beskriver forholdet mellom opsjonens streikpris (en kredittspread) og den underliggende kredittspreaden i markedet. Det avgjør om opsjonen har intrinsisk verdi (in-the-m
kredittopsjon physical settlement
En kredittopsjon med fysisk oppgjør er en opsjon på en kreditthendelse (for eksempel mislighold) hvor oppgjøret skjer ved at den underliggende obligasjonen eller lånet leveres fysisk mot betaling av i
kredittopsjon rho
Rho er et mål på hvor mye prisen på en kredittopsjon endrer seg når den risikofrie renten endres. For kredittopsjoner er rho spesielt viktig fordi renteendringer påvirker kredittspreader og dermed ops
kredittopsjon term structure
Kredittopsjon term structure er en grafisk fremstilling av hvordan prisen (premien) på kredittopsjoner varierer med ulike løpetider, og gir innsikt i markedets forventninger til fremtidig kredittrisik
kredittopsjon theta
Kredittopsjon theta er et mål på hvor mye verdien av en kredittopsjon endrer seg per dag på grunn av tidens gang, alt annet likt. Den viser tidsforfallet (time decay) i opsjonens verdi.
kredittopsjon time value
Kredittopsjon time value er den delen av opsjonspremien som reflekterer muligheten for at rentenivået endrer seg før opsjonen utløper, og som ikke skyldes umiddelbar gevinst (intrinsisk verdi).
kredittopsjon vanna
Kredittopsjon vanna er en av de avanserte greske bokstavene (greeks) som måler endringen i en kredittopsjons delta når den underliggende kredittvolatiliteten endres, eller endringen i vega når kreditt
kredittopsjon variation margin
Kredittopsjon variation margin er den daglige sikkerhetsstillelsen som kreves for å dekke endringer i markedsverdien av en kredittopsjon. Den justeres i takt med bevegelser i kredittspreader og opsjon
kredittopsjon volga
Kredittopsjon volga er et risikomål som viser hvor mye en kredittopsjons vega endrer seg når den underliggende volatiliteten beveger seg. Det er andreordens følsomhet for volatilitet, også kalt volati
Kredittrisiko
Kredittrisiko er risikoen for at en låntaker ikke klarer å oppfylle sine betalingsforpliktelser, for eksempel å betale renter eller tilbakebetale hovedstolen på et lån.
Kredittscore
Kredittscore er en tallverdi som oppsummerer en persons kredittverdighet basert på betalingshistorikk, gjeld og andre faktorer. Jo høyere score, desto lavere risiko for långiver.
Kredittspread
Forskjellen i avkastning mellom to rentebærende verdipapirer med ulik kredittkvalitet, men samme løpetid. Den måler kompensasjonen investorer krever for å ta på seg kredittrisiko.
Kredittspreadscenario
Et kredittspreadscenario er en hypotetisk fremtidig utvikling av kredittspreader, brukt til å vurdere kredittrisiko under ulike økonomiske forhold.
Kredittspreadsensitivitet i EBIT
Kredittspreadsensitivitet i EBIT måler hvor mye et selskaps driftsresultat (EBIT) må endre seg for å opprettholde en stabil rentedekningsgrad når kredittspreaden endrer seg. Det er et sentralt risikom
Kredittspreadsensitivitet i EBITDA
Kredittspreadsensitivitet i EBITDA måler hvor mye et selskaps kredittspread endrer seg når EBITDA endres, eller motsatt – hvor mye EBITDA må endre seg for å opprettholde samme kredittspread. Det er et
Kredittspreadsensitivitet i egenkapitalverdi
Kredittspreadsensitivitet i egenkapitalverdi måler hvor mye egenkapitalverdien til et selskap, spesielt finansinstitusjoner, endrer seg når kredittspreader (differansen mellom bedriftsobligasjonsrente
Kredittspreadsensitivitet i fri kontantstrøm
Et mål på hvor mye kredittspreaden til en obligasjon endrer seg når selskapets frie kontantstrøm endrer seg med én prosent. Høy sensitivitet indikerer at selskapets kredittverdighet er sterkt avhengig
Kredittspreadsensitivitet i netto gjeld
Kredittspreadsensitivitet i netto gjeld måler hvor mye et selskaps årlige rentekostnader endres når kredittspreaden – forskjellen mellom selskapets lånerente og risikofri rente – endres med ett basisp
Kredittspreadsensitivitet i netto resultat
Kredittspreadsensitivitet i netto resultat måler hvor mye et selskaps resultat endres når kredittspreaden (forskjellen mellom risikofylt og risikofri rente) beveger seg med ett prosentpoeng.
Kredittspreadsensitivitet i resultat per aksje
Kredittspreadsensitivitet i resultat per aksje (EPS) er et mål på hvor mye et selskaps resultat per aksje endres når kredittspreaden – forskjellen mellom selskapets lånerente og risikofri rente – endr