Kredittapsensitivitet i egenkapitalverdi
Kredittapsensitivitet i egenkapitalverdi måler hvor mye bankens egenkapitalverdi endrer seg når kredittapene øker eller synker. Det er et sentralt risikomål for å forstå bankenes følsomhet for dårlige
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Aksje» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
Kredittapsensitivitet i fri kontantstrøm
Kredittapsensitivitet i fri kontantstrøm måler hvor mye et selskaps frie kontantstrøm (FCF) endres når kredittapene øker eller synker med én enhet. Det er et nøkkeltall for å vurdere bankers sårbarhet
Kredittapsensitivitet i netto resultat
Kredittapsensitivitet i netto resultat er et mål på hvor mye en banks nettoresultat endrer seg når kredittapene (tap på utlån) øker eller synker. Det viser hvor sårbar bankens inntjening er for svingn
Kredittapsensitivitet i utbytteevne
Kredittapsensitivitet i utbytteevne måler hvor mye et selskaps evne til å betale utbytte reduseres ved en gitt økning i kredittap. Begrepet er særlig relevant for banker og finansforetak som har store
Kredittapstress
Kredittapstress er den økonomiske og psykologiske belastningen som oppstår når sannsynligheten for tap på utlån øker, enten for en bank som långiver eller for en låntaker som sliter med betjening av g
kredittkurve bear flattening
Kredittkurve bear flattening er en situasjon i obligasjonsmarkedet der forskjellen i avkastning (spread) mellom obligasjoner med høy og lav kredittkvalitet blir mindre, spesielt for korte løpetider. F
kredittkurve bear steepening
En situasjon i rentemarkedet hvor langsiktige renter stiger mer enn kortsiktige renter, noe som gjør rentekurven brattere. Dette er typisk et signal om forventet økonomisk vekst eller inflasjon, og fø
kredittkurve bull flattening
Kredittkurve bull flattening er en situasjon der langsiktige kredittspreader (risikopåslag) faller raskere enn korte kredittspreader, slik at kredittrentekurven blir flatere. Dette skjer ofte når inve
kredittkurve bull steepening
Kredittkurve bull steepening er en situasjon i rentemarkedet hvor korte renter faller (ofte på grunn av sentralbankkutt) samtidig som lange renter stiger, noe som gjør rentekurven brattere. 'Bull' vis
kredittkurve steepening
Kredittkurve steepening er en situasjon hvor forskjellen i kredittspreader mellom ulike løpetider eller ratingklasser øker, typisk at langsiktige spreader øker mer enn kortsiktige. Dette indikerer økt
kredittopsjon assignment risk
Risikoen for at en opsjon på et kredittinstrument (som en credit default swap) blir utøvd, slik at selgeren av opsjonen må ta en posisjon i den underliggende kreditten, ofte med uventet eksponering og
kredittopsjon break-even
Kredittopsjon break-even er det punktet hvor en kredittopsjon verken gir gevinst eller tap, det vil si når den underliggende kredittspreaden er lik summen av innløsningskurs og betalt premie (for en k
kredittopsjon cash settlement
En kredittopsjon med kontantoppgjør (cash settlement) er en opsjon der utbetalingen ved innløsning skjer i kontanter i stedet for fysisk levering av det underliggende kredittinstrumentet, for eksempel
kredittopsjon charm
Kredittopsjon charm er et risikomål som viser hvor mye deltaet til en kredittopsjon endrer seg når tiden går, gitt en konstant kredittspread. Det kalles også 'delta decay' og er en av de andreordens g
kredittopsjon collateral haircut
Kredittopsjon collateral haircut er den prosentvise reduksjonen i verdien av sikkerheten som stilles ved handel med kredittopsjoner (som CDS), for å kompensere for risikoen for at sikkerhetens markeds
kredittopsjon CSA
En kredittopsjon CSA er en opsjon på kredittrisiko – for eksempel en kredittspread eller en credit default swap – som handles under en Credit Support Annex-avtale. CSA-en regulerer sikkerhetsstillelse
kredittopsjon delta
Kredittopsjon delta er et risikomål som viser hvor mye prisen på en kredittopsjon endrer seg når den underliggende kredittspreaden eller kredittrisikoen endres med én enhet.
kredittopsjon early exercise
En kredittopsjon early exercise er muligheten til å utøve en opsjon på en kredittspread eller kredittindeks før forfallsdatoen, noe som gir innehaveren fleksibilitet til å realisere gevinst eller redu
kredittopsjon gamma
Kredittopsjon gamma er et mål på hvor mye delta (prisfølsomhet) til en kredittopsjon endrer seg når den underliggende kredittspreaden beveger seg. Det er et risikomål som brukes til å styre eksponerin
kredittopsjon initial margin
Kredittopsjon initial margin er den sikkerheten (kontanter eller godkjente verdipapirer) som en investor må stille ved inngåelse av en kredittopsjonskontrakt, for å dekke potensielle fremtidige tap de
kredittopsjon ISDA schedule
En kredittopsjon er en opsjon på en kredittindikator, som en kredittspread eller kredittrating. ISDA Schedule er et tillegg til ISDA Master Agreement som spesifiserer vilkårene for slike opsjoner, ink
kredittopsjon moneyness
Moneyness for en kredittopsjon beskriver forholdet mellom opsjonens streikpris (en kredittspread) og den underliggende kredittspreaden i markedet. Det avgjør om opsjonen har intrinsisk verdi (in-the-m
kredittopsjon skew
Kredittopsjon skew beskriver forskjellen i implisitt volatilitet mellom kredittopsjoner (som CDS-opsjoner) med ulike innløsningspriser eller løpetider. Skewen indikerer markedets oppfatning av risiko
kredittopsjon smile
Kredittopsjon smile er et mønster i opsjonsprising hvor implisitt volatilitet er høyere for både dype out-of-the-money og in-the-money opsjoner på kredittindekser, sammenlignet med at-the-money opsjon
kredittopsjon term structure
Kredittopsjon term structure er en grafisk fremstilling av hvordan prisen (premien) på kredittopsjoner varierer med ulike løpetider, og gir innsikt i markedets forventninger til fremtidig kredittrisik