indeksopsjon roll yield
Indeksopsjon roll yield er den ekstra avkastningen som oppstår når man ruller en opsjonsposisjon på en indeks, typisk ved å selge en ny opsjon med høyere tidsverdi enn den man kjøper tilbake. Dette er
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Aksje» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
indeksopsjon settlement
Oppgjør av indeksopsjoner, der innehaveren mottar kontantbeløp basert på differansen mellom indeksens sluttverdi og opsjonens innløsningskurs ved forfall. Settlement skjer uten fysisk levering av aksj
indeksopsjon skew
Indeksopsjon skew, også kjent som volatilitetsskjevhet, måler forskjellen i implisitt volatilitet mellom out-of-the-money put-opsjoner og out-of-the-money call-opsjoner på en aksjeindeks. Høy skew ind
indeksopsjon skew risk
Indeksopsjon skew risk er risikoen for at den implisitte volatiliteten for opsjoner på en aksjeindeks er skjev, med høyere volatilitet for put-opsjoner enn call-opsjoner, noe som indikerer markedets f
indeksopsjon smile
Indeksopsjon smile er et fenomen i opsjonsmarkedet hvor implisitt volatilitet er høyere for opsjoner langt utenfor pengene enn for opsjoner nær pengene, noe som gir en smilformet kurve når volatilitet
indeksopsjon smile dynamics
Indeksopsjon smile dynamics beskriver hvordan implisitt volatilitet varierer med innløsningspris for indeksopsjoner, og hvordan dette mønsteret endrer seg over tid. Fenomenet viser at markedet priser
indeksopsjon strike
Indeksopsjon strike er den faste kursen (innløsningskursen) som en indeksopsjon gir rett til å kjøpe eller selge den underliggende indeksen til ved forfall. Strike-prisen avgjør om opsjonen er in-the-
indeksopsjon term structure
Indeksopsjon term structure viser sammenhengen mellom løpetid og implisitt volatilitet for opsjoner på en aksjeindeks. Kurven gir innsikt i markedets forventninger til fremtidig risiko og usikkerhet o
indeksopsjon theta
Theta for en indeksopsjon måler hvor mye opsjonens verdi synker per dag som følge av tidsforfall, alt annet likt. Det er et mål på tidens påvirkning på opsjonsprisen.
indeksopsjon theta decay
Derivatbegrep for indeksopsjon: verditap fra tid som går, alt annet likt.
indeksopsjon time value
Time value er den delen av en indeksopsjons premie som overstiger den intrinsiske verdien, og som reflekterer tiden til forfall og forventet volatilitet i indeksen.
indeksopsjon underhedging
Indeksopsjon underhedging er en sikringsstrategi der en investor bruker indeksopsjoner for å delvis, ikke fullt ut, sikre seg mot kursfall i en portefølje. Målet er å redusere sikringskostnader og beh
indeksopsjon vanna
Indeksopsjon vanna refererer til følsomheten til en indeksopsjons delta ved endringer i underliggende indeks og implisitt volatilitet. Det er et second-order Greek som måler samspillet mellom spotpris
indeksopsjon variation margin
Indeksopsjon variation margin er den daglige kontantoppgjørssikkerheten som kjøper og selger av en indeksopsjon må stille for å dekke endringer i opsjonens markedsverdi, slik at oppgjørsrisikoen minim
indeksopsjon vega
Vega måler hvor mye prisen på en indeksopsjon endres når den underliggende volatiliteten endres med ett prosentpoeng.
indeksopsjon vega exposure
Indeksopsjon vega exposure er et mål på hvor mye verdien av en portefølje med indeksopsjoner endres når den implisitte volatiliteten til den underliggende indeksen endres med ett prosentpoeng.
indeksopsjon volatility skew
Volatility skew for indeksopsjoner beskriver fenomenet at implisitt volatilitet varierer med innløsningsprisen, og at salgsopsjoner (put) langt utenfor pengene ofte har høyere implisitt volatilitet en
indeksopsjon volga
Indeksopsjon volga (også kalt vomma) er et tredjeordens 'gresk' mål som angir hvor mye vegaen til en indeksopsjon endres når prisen på den underliggende indeksen endres. Det brukes til å kvantifisere
Indemnity
Indemnity, eller skadesløsholdelse, er en juridisk forpliktelse der en part påtar seg å dekke tap eller skader som en annen part måtte lide. I aksjemarkedet brukes det ofte i forbindelse med styreansv
Indicative price
Indicative price er en foreløpig og ikke-bindende indikasjon på pris for et finansielt instrument, ofte brukt i forkant av en emisjon, børsnotering eller ved handel med lite likvide instrumenter.
Indre verdi
Indre verdi er den underliggende verdien av et selskap eller et fond, ofte beregnet som eiendeler minus gjeld per aksje eller andel. Den skiller seg fra markedspris og brukes til å vurdere om en aksje
Industri
Industri er en sektor på aksjemarkedet som omfatter selskaper som produserer varer og tjenester innen produksjon, bygg, maskiner, forsvar, transport og lignende. Sektoren er ofte syklisk og påvirket a
Industri arbeidskapitalbinding
Nøkkeltall eller analysepunkt for industriselskaper: kapital bundet i varelager, fordringer og leverandørgjeld.
Industri avkastning på investert kapital
Industri avkastning på investert kapital (ROIC) er et nøkkeltall som måler hvor effektivt selskaper i en bestemt bransje eller industri bruker sin investerte kapital til å generere driftsresultat ette
Industri EBIT-margin
Industri EBIT-margin er et nøkkeltall som viser driftsresultatet (EBIT) som andel av omsetningen for selskaper i industrisektoren. Det brukes til å sammenligne lønnsomhet mellom konkurrenter og over t