SONIA-kurve bear flattening
En bear flattening av SONIA-kurven oppstår når korte SONIA-renter stiger mer enn lange SONIA-renter, noe som gjør rentekurven flatere. Dette skjer ofte i perioder med stram pengepolitikk og sentralban
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «sonia» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
SONIA-kurve bear steepening
En bear steepening av SONIA-kurven oppstår når de lange rentene i det britiske pengemarkedet stiger mer enn de korte rentene, noe som gjør rentekurven brattere. Dette signaliserer ofte forventninger o
SONIA-kurve bull flattening
En situasjon i rentemarkedet der lange renter faller mer enn korte renter, noe som gjør rentekurven flatere. Begrepet brukes ofte om SONIA-kurven, men prinsippet gjelder alle rentekurver. 'Bull' viser
SONIA-kurve bull steepening
En rentekurvesituasjon der korte renter (for eksempel 3 måneder) faller mer enn lange renter (for eksempel 10 år), noe som gjør kurven brattere. Dette indikerer ofte forventninger om sentralbankens re
SONIA-kurve butterfly
En SONIA-kurve butterfly er en rentestrategi som kombinerer en kort, en mellomlang og en lang posisjon på SONIA-rentekurven for å tjene på endringer i kurvens krumning.
SONIA-kurve carry
SONIA-kurve carry er den løpende avkastningen en investor oppnår ved å holde en posisjon i SONIA-rentemarkedet, bestående av kuponginntekter, finansieringskostnader og gevinsten fra at posisjonen rull
SONIA-kurve ekstrapolering
SONIA-kurve ekstrapolering er metoden for å estimere rentenivået for løpetider som ikke er direkte observert i markedet, basert på den britiske referanserenten SONIA.
SONIA-kurve flattening
SONIA-kurve flattening er en situasjon der rentedifferansen mellom korte og lange løpetider på SONIA-rentekurven minker, ofte som følge av forventninger om lavere fremtidige renter eller økonomisk usi
SONIA-kurve interpolering
Beregning av rente mellom observerte løpetider på SONIA-kurven, slik at man kan estimere renter for alle løpetider.
SONIA-kurve inversjon
SONIA-kurve inversjon er en situasjon hvor korte renter i det britiske rentemarkedet, basert på SONIA (Sterling Overnight Index Average), er høyere enn lange renter. Dette fenomenet oppstår når marked
SONIA-kurve key rate duration
Key rate duration for SONIA-kurven er et mål på hvor mye prisen på en obligasjon endres når renten for en bestemt løpetid på SONIA-kurven beveger seg med ett prosentpoeng, mens andre løpetider holdes
SONIA-kurve parallel shift
En parallellforskyvning av SONIA-rentekurven innebærer at rentene på alle løpetider endrer seg med omtrent samme antall basispunkter, slik at kurvens form beholdes.
SONIA-kurve roll-down
SONIA-kurve roll-down er avkastningseffekten som oppstår når en obligasjon med en gitt løpetid beveger seg nedover SONIA-rentekurven over tid, slik at yield synker og prisen stiger – forutsatt en norm
SONIA-kurve steepening
SONIA-kurve steepening beskriver en situasjon hvor rentekurven basert på SONIA blir brattere, som regel fordi lange renter stiger mer enn korte renter, eller fordi korte renter faller mer enn lange. D
SONIA-kurve twist
SONIA-kurve twist er en endring i den britiske referanserentekurven (SONIA) der deler av kurven beveger seg i forskjellige retninger, ofte som følge av endrede pengepolitiske forventninger.
1-årig britisk swaprente
1-årig britisk swaprente er renten på en renteswap med ett års løpetid i britiske pund (GBP), og reflekterer markedets forventning til gjennomsnittlig rente det neste året.
1-måneds britisk statsrente
1-måneds britisk statsrente er renten investorer får ved å kjøpe britiske statsobligasjoner med løpetid på én måned. Den fungerer som en referanserente for kortsiktige plasseringer og påvirkes av Bank
1-måneds britisk swaprente
1-måneds britisk swaprente er den faste renten som betales i en rentebytteavtale (swap) med løpetid på én måned, hvor den flytende benen er knyttet til den britiske referanserenten SONIA.
10-årig britisk swaprente
Den 10-årige britiske swaprenten er den faste renten som en part betaler for å motta den variable referanserenten (SONIA) i en 10-årig rentebytteavtale (swap) denominert i britiske pund. Den brukes so
2-årig britisk swaprente
Den 2-årige britiske swaprenten er den faste renten som betales i en rentebytteavtale (swap) med løpetid på to år, hvor den ene parten bytter en fast rente mot en flytende rente basert på SONIA (Sterl
3-årig britisk swaprente
Den 3-årige britiske swaprenten er den faste renten som i en rentebytteavtale (swap) byttes mot en flytende referanserente (som SONIA) over en periode på tre år i britiske pund. Den brukes som en mark
3-måneders britisk statsrente
3-måneders britisk statsrente er renten på britiske statsobligasjoner med tre måneders løpetid. Den er en sentral referanserente for korte penger i Storbritannia og påvirkes direkte av Bank of England
3-måneders britisk swaprente
3-måneders britisk swaprente er renten på en renteswap med 3 måneders løpetid i britiske pund. Den brukes som referanserente for derivater og lån, og er tett knyttet til SONIA-renten.
30-årig britisk swaprente
Den 30-årige britiske swaprenten er renten på en renteswap med 30 års løpetid i britiske pund (GBP). Den brukes som referanserente for langsiktige lån og derivater i Storbritannia og påvirkes av forve
3m10y britisk rentekurvespread
3m10y britisk rentekurvespread er forskjellen mellom renten på en 3-måneders britisk statsobligasjon og en 10-årig britisk statsobligasjon. Spreaden brukes som en indikator på markedets forventninger