inflasjonsopsjon moneyness
Inflasjonsopsjon moneyness beskriver forholdet mellom opsjonens innløsningskurs (strike) og gjeldende inflasjonsrate, og avgjør om opsjonen har intrinsisk verdi (in the money), ingen intrinsisk verdi
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Inflasjon» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
inflasjonsopsjon netting
Inflasjonsopsjon netting er en teknikk for å motregne innbyrdes krav og forpliktelser fra flere inflasjonsopsjoner, slik at partene kun betaler eller mottar nettobeløpet. Dette reduserer kredittrisiko
inflasjonsopsjon physical settlement
En inflasjonsopsjon med fysisk oppgjør er en derivatkontrakt som gir kjøperen rett, men ikke plikt, til å motta en underliggende inflasjonsindeks i fysisk form (for eksempel en indeksobligasjon) ved u
inflasjonsopsjon rho
Inflasjonsopsjon rho er et risikomål som viser hvor mye prisen på en inflasjonsopsjon endres når den risikofrie renten stiger eller faller med ett prosentpoeng.
inflasjonsopsjon skew
Inflasjonsopsjon skew beskriver forskjellen i implisitt volatilitet mellom opsjoner på høy og lav inflasjon, og avslører markedets forventninger om asymmetriske inflasjonsutfall.
inflasjonsopsjon smile
Inflasjonsopsjon smile er et fenomen i opsjonsmarkedet for inflasjon der implisitt volatilitet er høyere for både lave og høye innløsningspriser enn for midtre nivåer, noe som indikerer at markedet pr
inflasjonsopsjon term structure
Terminstrukturen for inflasjonsopsjoner viser sammenhengen mellom løpetid og implisitt volatilitet (eller pris) på opsjoner knyttet til konsumprisindeksen (KPI). Den gir innsikt i markedets forventnin
inflasjonsopsjon theta
Inflasjonsopsjon theta måler hvor mye verdien av en inflasjonsopsjon endrer seg per dag som følge av tidsforfall, alt annet likt. For kjøpere er theta negativ og representerer en kostnad, mens selgere
inflasjonsopsjon time value
Tidsverdien i en inflasjonsopsjon er den delen av opsjonsprisen som overstiger den intrinsiske verdien, og som reflekterer muligheten for at inflasjonsutviklingen kan endre seg før opsjonen utløper.
inflasjonsopsjon vanna
Inflasjonsopsjon vanna er en annenordens derivert som måler hvor mye opsjonsprisen endres når både den underliggende inflasjonsraten og den implisitte volatiliteten endres samtidig. Det er en risikofa
inflasjonsopsjon variation margin
Variation margin er en daglig betaling som dekker endringer i markedsverdien av en derivatposisjon, spesifikt for inflasjonsopsjoner. Den sikrer at tap og gevinster gjøres opp løpende, og reduserer mo
inflasjonsopsjon vega
Inflasjonsopsjon vega er et mål på hvor mye prisen på en inflasjonsopsjon endrer seg når den underliggende inflasjonsvolatiliteten endres med ett prosentpoeng. Det er en av opsjonsgrekerne som brukes
inflasjonsopsjon volga
Inflasjonsopsjon volga er et mål på hvor mye prisen på en inflasjonsopsjon endrer seg når volatiliteten til inflasjonen endrer seg. Det er en tredjeordens derivat som fanger opp følsomheten av opsjone
Inflasjonstress
Inflasjonstress er den økonomiske og psykologiske belastningen som oppstår når inflasjonen er høyere enn forventet, slik at kjøpekraften svekkes og usikkerheten øker for husholdninger, bedrifter og in
1-årig amerikansk break-even inflasjon
1-årig amerikansk break-even inflasjon er et mål på markedets forventede gjennomsnittlige inflasjon i USA det neste året, utledet fra forskjellen i avkastning mellom en 1-årig nominell statsobligasjon
1-årig britisk break-even inflasjon
1-årig britisk break-even inflasjon er differansen mellom avkastningen på en ettårig britisk statsobligasjon (gilt) og en ettårig inflasjonsindeksert statsobligasjon (linker). Denne differansen viser
1-årig dansk break-even inflasjon
1-årig dansk break-even inflasjon er differansen mellom renten på en ettårig nominell dansk statsobligasjon og en ettårig dansk inflasjonsindeksert statsobligasjon. Denne differansen uttrykker markede
1-årig europeisk break-even inflasjon
1-årig europeisk break-even inflasjon er forskjellen mellom renten på en 1-årig nominell statsobligasjon og en 1-årig inflasjonsindeksert statsobligasjon i eurosonen. Denne differansen uttrykker marke
1-årig japansk break-even inflasjon
1-årig japansk break-even inflasjon er differansen mellom avkastningen på en vanlig japansk statsobligasjon og en inflasjonsindeksert japansk statsobligasjon med ett års løpetid. Denne differansen vis
1-årig kanadisk break-even inflasjon
1-årig kanadisk break-even inflasjon er differansen mellom renten på en 1-årig kanadisk statsobligasjon og renten på en 1-årig kanadisk inflasjonsjustert statsobligasjon (realrente). Denne differansen
1-årig kinesisk break-even inflasjon
Break-even inflasjonsrate for kinesiske statsobligasjoner med 1 års løpetid, beregnet som differansen mellom nominell obligasjonsrente og realrenten på inflasjonsindekserte obligasjoner.
1-årig norsk break-even inflasjon
1-årig norsk break-even inflasjon er et markedsbasert mål på forventet årlig prisstigning i Norge, utledet som differansen mellom renten på en 1-årig nominell statsobligasjon og en 1-årig realrenteobl
1-årig svensk break-even inflasjon
1-årig svensk break-even inflasjon er differansen mellom renten på en svensk nominell statsobligasjon med ett års løpetid og renten på en svensk realrenteobligasjon (SGB) med samme løpetid. Denne diff
1-årig tysk break-even inflasjon
1-årig tysk break-even inflasjon er et markedsbasert mål på forventet årlig inflasjon i Tyskland over det neste året, utledet fra differansen mellom renten på en nominell tysk statsobligasjon og en ty
1-måneds amerikansk break-even inflasjon
1-måneds amerikansk break-even inflasjon er et mål på markedets forventede inflasjonsrate for den kommende måneden, utledet fra forskjellen mellom avkastningen på amerikanske TIPS (inflation-protected