inflasjonslinket obligasjon duration
Inflasjonslinket obligasjon duration er et mål på hvor følsom prisen på en inflasjonsjustert obligasjon er for endringer i realrenten. Den beregnes på samme måte som vanlig durasjon, men med kontantst
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Inflasjon» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
inflasjonslinket obligasjon incurrence covenant
En incurrence covenant er en klausul i et obligasjonslån som begrenser låntakerens handlinger (som å ta opp mer gjeld eller betale utbytte) med mindre bestemte finansielle vilkår er oppfylt på handlin
inflasjonslinket obligasjon konveksitet
Inflasjonslinket obligasjon konveksitet er et mål på hvor mye prisen på en realrenteobligasjon endrer seg ikke-lineært når realrenten endrer seg. Den fanger opp at prisstigningen ved et rentefall er s
inflasjonslinket obligasjon maintenance covenant
En inflasjonslinket obligasjon maintenance covenant er et vilkår i en obligasjonsavtale som pålegger utstederen å opprettholde bestemte finansielle nøkkeltall, samtidig som obligasjonens avkastning er
inflasjonslinket obligasjon make-whole call
En inflasjonslinket obligasjon med make-whole call er en obligasjon der hovedstolen justeres for inflasjon, og som gir utsteder rett til å innløse obligasjonen før forfall mot å betale en premie som k
inflasjonslinket obligasjon OAS
Inflasjonslinket obligasjon OAS (Option-Adjusted Spread) er et mål på meravkastningen til en inflasjonsjustert obligasjon utover en risikofri rente, justert for innebygde opsjoner som kjøpsopsjoner el
inflasjonslinket obligasjon reopening
En inflasjonslinket obligasjon reopening er en ny utstedelse av flere andeler av en allerede eksisterende inflasjonsjustert obligasjon, til samme kupong og løpetid, for å øke likviditeten og volumet i
inflasjonslinket obligasjon spread to mid-swap
Differansen mellom avkastningen på en inflasjonsjustert obligasjon og mid-swap-renten. Denne spreaden reflekterer markedets forventning om fremtidig inflasjon, kredittrisiko og likviditetspremie.
inflasjonslinket obligasjon tap issue
Et tap issue for inflasjonslinkede obligasjoner er en utvidet utstedelse av samme obligasjonsserie, der nye obligasjoner selges til gjeldende markedspris, men med samme kupong, løpetid og inflasjonsju
inflasjonslinket obligasjon tender offer
Et inflasjonslinket obligasjon tender offer er et tilbakekjøpstilbud fra utstederen av en inflasjonsjustert obligasjon, der investorer inviteres til å selge sine obligasjoner tilbake til utstederen ti
inflasjonslinket obligasjon yield to call
Yield to call for en inflasjonslinket obligasjon er den årlige avkastningen en investor oppnår dersom utsteder benytter seg av en innløsningsrett (call) før obligasjonens forfall, hvor både kupongbeta
inflasjonslinket obligasjon yield to maturity
Yield to maturity (YTM) for en inflasjonslinket obligasjon er den reelle avkastningen man får ved å holde obligasjonen til forfall, justert for forventet inflasjon. Den viser hva investoren faktisk tj
inflasjonslinket obligasjon z-spread
Z-spread for inflasjonslinkede obligasjoner er den konstante spreaden som legges til realrentekurven for å diskontere obligasjonens fremtidige kontantstrømmer (justert for inflasjon) til dagens marked
inflasjonsopsjon assignment risk
Inflasjonsopsjon assignment risk er risikoen for at en part i en inflasjonsopsjon blir tildelt (må oppfylle) kontrakten på et tidspunkt eller til en pris som er ugunstig, typisk fordi inflasjonsutvikl
inflasjonsopsjon break-even
Inflasjonsopsjon break-even er den underliggende inflasjonsraten som må realiseres for at en inflasjonsopsjon (som en cap eller floor) skal gi null netto gevinst, det vil si at opsjonens utbetaling de
inflasjonsopsjon cash settlement
En inflasjonsopsjon med cash settlement er et finansielt derivat som gir innehaveren rett til å motta en kontant betaling basert på differansen mellom en underliggende inflasjonsindeks (for eksempel K
inflasjonsopsjon charm
Charm er et mål på endringen i en opsjons delta over tid, også kalt delta decay. For en inflasjonsopsjon viser charm hvordan følsomheten for endringer i inflasjonsforventninger endrer seg etter hvert
inflasjonsopsjon collateral haircut
En prosentvis reduksjon i verdien av sikkerhet som stilles ved handel med inflasjonsopsjoner, for å ta høyde for markedsrisiko og sikre at sikkerheten dekker potensielle tap.
inflasjonsopsjon CSA
En inflasjonsopsjon CSA er en over-the-counter (OTC) opsjon på en inflasjonsindeks (som KPI) hvor sikkerhetsstillelse mellom partene reguleres av en Credit Support Annex (CSA) under en ISDA-rammeavtal
inflasjonsopsjon delta
Inflasjonsopsjon delta er et mål på hvor mye prisen på en inflasjonsopsjon endrer seg når underliggende inflasjonsindeks (for eksempel KPI) eller inflasjonsforventninger endres med én enhet. Deltaet a
inflasjonsopsjon early exercise
Inflasjonsopsjon early exercise refererer til muligheten for å utøve en inflasjonsopsjon før forfallsdatoen. Siden de fleste inflasjonsopsjoner er europeiske, er tidlig utøvelse sjeldent, men kan fore
inflasjonsopsjon gamma
Inflasjonsopsjon gamma er et andreordens risikomål som viser hvor mye deltaet til en inflasjonsopsjon endrer seg når den underliggende inflasjonsraten endres. Det fanger opp ikke-lineære prisbevegelse
inflasjonsopsjon initial margin
Inflasjonsopsjon initial margin er det innledende sikkerhetskravet (margin) som en investor må stille når de handler med inflasjonsopsjoner, det vil si opsjoner som gir rett til å kjøpe eller selge en
inflasjonsopsjon intrinsic value
Inflasjonsopsjon intrinsic value er den økonomiske verdien av en opsjon på inflasjon dersom den ble utøvet umiddelbart, beregnet som forskjellen mellom gjeldende inflasjonsrate og opsjonens innløsning
inflasjonsopsjon ISDA schedule
En inflasjonsopsjon ISDA schedule er et spesifikt vedlegg til en ISDA Master Agreement som definerer alle kommersielle og tekniske vilkår for en inflasjonsopsjon, inkludert referanseindeks, løpetid, u