Banksektoren
Banksektoren omfatter alle banker og finansinstitusjoner som tilbyr innskudd, utlån, betalingsformidling og andre finansielle tjenester. Sektoren er ryggraden i det moderne finansielle systemet og påv
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Rente» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
barriereopsjon delta hedge
Barriereopsjon delta hedge er en risikostyringsstrategi som brukes for å nøytralisere prisbevegelsesrisikoen i en barriereopsjon ved å justere posisjoner i underliggende aktivum. Strategien er mer kom
barriereopsjon gamma exposure
Barriereopsjon gamma exposure måler hvor mye opsjonens delta endrer seg når underliggende beveger seg, spesielt nær barriere-nivået. For barriereopsjoner kan gamma være ekstremt høy ved barrieren, noe
barriereopsjon pin risk
Risikoen for at prisen på det underliggende aktivumet avslutter like på feil side av en barriere ved opsjonens utløp, noe som kan føre til uventede store tap for opsjonsselgeren.
barriereopsjon rho exposure
Barriereopsjon rho exposure måler hvor mye prisen på en barriereopsjon endrer seg når den risikofrie renten endres med én prosentenhet, og hvordan barrieren påvirker denne følsomheten.
barriereopsjon skew risk
Barriereopsjon skew risk er risikoen for at endringer i volatilitetsskjevheten (volatility skew) påvirker prisen og risikoprofilen til barriereopsjoner, det vil si opsjoner med en barriere som utløser
barriereopsjon theta decay
Barriereopsjon theta decay beskriver hvor raskt verdien av en barriereopsjon faller på grunn av tidsforfall (theta), spesielt når kursen nærmer seg barrieren eller utløpsdatoen nærmer seg.
barriereopsjon volga
Barriereopsjon volga (volatility gamma) er et mål på hvor mye vegaen til en barriereopsjon endrer seg når den underliggende volatiliteten endres. Den viser den ikke-lineære følsomheten for volatilitet
Base case
Base case er det mest sannsynlige scenarioet i en finansiell analyse, basert på realistiske forutsetninger om fremtidige forhold. Det fungerer som et referansepunkt for å sammenligne med optimistiske
Basel III
Internasjonalt regelverk for bankkapital og likviditet.
Basel IV
Basel IV er et sett med internasjonale bankregler som skjerper kravene til bankenes kapitalbuffer og risikovekter, spesielt for store banker. Målet er å gjøre banksystemet mer robust mot finanskriser,
Baseload
Baseload er den minimale, kontinuerlige etterspørselen etter elektrisk kraft i et strømnett. I investeringssammenheng refererer det til kraftverk som produserer strøm døgnet rundt for å dekke denne et
Basis point value
Basis point value (BPV) er et mål på hvor mye kursen på en obligasjon endres når renten beveger seg med ett basispunkt (0,01 %). Det kalles også DV01 eller prisverdi av ett basispunkt.
Basis risk
Basisrisiko er risikoen for at prisen på et sikringsinstrument og prisen på det underliggende objektet ikke utvikler seg helt motsatt, slik at sikringen blir ufullstendig og den sikrede posisjonen lik
Basis swap
En basis swap er en avtale mellom to parter om å bytte flytende rentebetalinger basert på to ulike referanserenter, for eksempel 3-måneders NIBOR mot 6-måneders NIBOR, eller NIBOR mot EURIBOR.
basis swap-kurve bear flattening
En situasjon i rentemarkedet hvor basis swap-spreader (forskjellen mellom to rentebenchmarks) flater ut samtidig som rentekurven bear flattenes, det vil si at korte renter stiger raskere enn lange ren
basis swap-kurve bear steepening
Basis swap-kurve bear steepening er en situasjon i rentemarkedet hvor basis swap-spreader for lengre løpetider øker mer enn for korte løpetider, samtidig som den underliggende rentekurven brattere (be
basis swap-kurve bull flattening
En situasjon i swap-markedet hvor langsiktige basis swap-renter faller raskere enn kortsiktige, noe som fører til en flatere basis swap-kurve. Dette signaliserer forventninger om lavere inflasjon og s
basis swap-kurve bull steepening
En situasjon i rentemarkedet hvor basis swap-kurven blir brattere fordi korte basis swap-renter faller raskere enn lange basis swap-renter, ofte som følge av forventninger om lavere styringsrenter og
basis swap-kurve butterfly
En basis swap-kurve butterfly er en avansert rentestrategi som kombinerer en basis swap-avtale (bytte av variable renter knyttet til ulike referanserenter) med en butterfly-posisjon i rentekurven. Mål
basis swap-kurve carry
Rentebegrep for basis swap-kurve: løpende avkastning fra kupong, finansiering og kurveposisjon.
basis swap-kurve ekstrapolering
Basis swap-kurve ekstrapolering er en teknikk for å estimere basis swap-spreader for løpetider som ikke er direkte observerbare i markedet, ved å forlenge kurven utover de tilgjengelige datapunktene.
basis swap-kurve flattening
Basis swap-kurve flattening beskriver en situasjon hvor forskjellen mellom korte og lange renter i en basis swap-kurve blir mindre, ofte som følge av endringer i pengemarkedsrenter som NIBOR eller EUR
basis swap-kurve interpolering
Basis swap-kurve interpolering er en metode for å estimere basisen (differansen) mellom to flytende renter for løpetider som ikke er direkte observerbare i markedet. Dette gjøres ved å bruke kjente da
basis swap-kurve inversjon
Basis swap-kurve inversjon er en situasjon i rentemarkedet hvor korte basis swap-renter er høyere enn lange basis swap-renter, slik at kurven heller nedover i stedet for oppover. Dette avviker fra den