Valutakursscenario
Et valutakursscenario er en analyse av mulige fremtidige utviklinger for valutakurser, basert på ulike økonomiske, politiske og markedsmessige faktorer. Det brukes for å vurdere risiko og potensielle
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Valutarisiko» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
Valutakurssensitivitet i EBIT
Valutakurssensitivitet i EBIT beskriver hvor mye et selskaps driftsresultat før renter og skatt (EBIT) endrer seg som følge av svingninger i valutakurser. Det er et mål på valutarisiko i selskapets kj
Valutakurssensitivitet i EBITDA
Valutakurssensitivitet i EBITDA måler hvor mye et selskaps driftsresultat (EBITDA) endres når valutakurser svinger. Det er et nøkkeltall for å vurdere valutarisiko i selskaper med internasjonale innte
Valutakurssensitivitet i egenkapitalverdi
Valutakurssensitivitet i egenkapitalverdi beskriver hvor mye et selskaps egenkapital endrer seg når valutakurser svinger. Det er spesielt viktig for selskaper med betydelig internasjonal virksomhet, d
Valutakurssensitivitet i fri kontantstrøm
Valutakurssensitivitet i fri kontantstrøm måler hvor mye et selskaps frie kontantstrøm endres når valutakurser svinger. Det er et mål på valutarisiko for selskaper med inntekter eller kostnader i uten
Valutakurssensitivitet i netto gjeld
Valutakurssensitivitet i netto gjeld beskriver hvor mye verdien av et selskaps netto gjeld endrer seg når valutakurser svinger. Dette er spesielt viktig for selskaper som har gjeld i utenlandsk valuta
Valutakurssensitivitet i netto resultat
Valutakurssensitivitet i netto resultat måler hvor mye et selskaps resultat etter skatt endres som følge av svingninger i valutakurser, typisk på grunn av inntekter eller kostnader i utenlandsk valuta
Valutakurssensitivitet i resultat per aksje
Valutakurssensitivitet i resultat per aksje måler hvor mye et selskaps EPS endres når valutakurser svinger. Dette er særlig viktig for selskaper som har inntekter eller kostnader i utenlandsk valuta,
Valutakurssensitivitet i ROIC
Valutakurssensitivitet i ROIC måler hvor mye en endring i valutakurser påvirker et selskaps avkastning på investert kapital (ROIC), spesielt for selskaper med betydelige inntekter eller kostnader i ut
Valutakurssensitivitet i utbytteevne
Valutakurssensitivitet i utbytteevne er et mål på hvor følsomt et selskaps evne til å betale utbytte er for endringer i valutakurser. Dette er særlig relevant for selskaper med inntekter i utenlandsk
Valutakursstress
Valutakursstress beskriver en situasjon der en valuta opplever uvanlig stor svingning eller press, ofte som følge av økonomisk usikkerhet, spekulasjon eller politiske hendelser. Dette kan skape utford
valutaopsjon assignment risk
Risikoen for at en selger (short) av en valutaopsjon blir tildelt leveringsplikten når kjøperen utøver opsjonen, og dermed må levere eller motta underliggende valuta.
valutaopsjon cash settlement
En valutaopsjon med cash settlement er en opsjon hvor gevinst eller tap ved utløp gjøres opp i kontanter, i stedet for at den underliggende valutaen leveres fysisk. Oppgjøret skjer ved at differansen
valutaopsjon charm
Valutaopsjon charm er en tredjeordens opsjonsgreker som måler endringen i delta per tidsenhet, alt annet likt. For en valutaopsjon viser charm hvor mye delta endrer seg når tiden frem til forfall redu
valutaopsjon contango
Valutaopsjon contango beskriver en situasjon i valutamarkedet hvor terminprisen på en valuta er høyere enn spotprisen, noe som påvirker prisingen av valutaopsjoner, spesielt ved at kjøpsopsjoner blir
valutaopsjon CSA
En valutaopsjon CSA (Credit Support Annex) er en juridisk avtale som regulerer sikkerhetsstillelse mellom parter i en OTC-valutaopsjon, for å redusere kredittrisiko.
valutaopsjon delta
Valutaopsjon delta er et mål på hvor mye prisen på en valutaopsjon endrer seg når kursen på den underliggende valutaparet endrer seg med én enhet. Deltaet varierer mellom 0 og 1 for kjøpsopsjoner og m
valutaopsjon delta hedge
Valutaopsjon delta hedge er en risikostyringsstrategi som nøytraliserer prisfølsomheten (delta) til en valutaopsjon ved å ta en motsatt posisjon i den underliggende valutakursen. Målet er at portefølj
valutaopsjon expiry
Forfallsdatoen for en valutaopsjon, det siste tidspunktet opsjonen kan utøves. Også kalt utløpsdato eller forfallsdag.
valutaopsjon hedge ratio
Valutaopsjon hedge ratio, også kalt delta, måler hvor mye opsjonens pris endrer seg når valutakursen beveger seg med én enhet. Den brukes til å bestemme antall opsjoner som trengs for å sikre en valut
valutaopsjon initial margin
Valutaopsjon initial margin er den sikkerheten en investor må stille hos megleren når en posisjon i en valutaopsjon åpnes. Beløpet fungerer som et forskudd for å dekke potensielle tap og sikrer at beg
valutaopsjon knock-in
En valutaopsjon knock-in er en betinget opsjon som først blir aktiv når valutakursen når en forhåndsbestemt barriere.
valutaopsjon netting
Valutaopsjon netting er en avtale mellom to parter om å motregne sine gjensidige forpliktelser fra valutaopsjoner, slik at kun nettobeløpet utveksles. Dette reduserer kredittrisiko, antall betalinger
valutaopsjon overhedging
Valutaopsjon overhedging oppstår når en investor eller bedrift sikrer seg mot valutasvingninger med et større volum av opsjoner enn den underliggende eksponeringen. Dette kan være utilsiktet eller en
valutaopsjon physical delivery
En valutaopsjon hvor oppgjøret ved utøvelse skjer ved fysisk overføring av den underliggende valutaen, i motsetning til kontantoppgjør. Brukes ofte av bedrifter og institusjoner for å sikre valutarisi