valutaopsjon contango
Valutaopsjon contango beskriver en situasjon i valutamarkedet hvor terminprisen på en valuta er høyere enn spotprisen, noe som påvirker prisingen av valutaopsjoner, spesielt ved at kjøpsopsjoner blir
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Rente» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
valutaopsjon CSA
En valutaopsjon CSA (Credit Support Annex) er en juridisk avtale som regulerer sikkerhetsstillelse mellom parter i en OTC-valutaopsjon, for å redusere kredittrisiko.
valutaopsjon delta
Valutaopsjon delta er et mål på hvor mye prisen på en valutaopsjon endrer seg når kursen på den underliggende valutaparet endrer seg med én enhet. Deltaet varierer mellom 0 og 1 for kjøpsopsjoner og m
valutaopsjon delta hedge
Valutaopsjon delta hedge er en risikostyringsstrategi som nøytraliserer prisfølsomheten (delta) til en valutaopsjon ved å ta en motsatt posisjon i den underliggende valutakursen. Målet er at portefølj
valutaopsjon early exercise
Early exercise er når innehaveren av en valutaopsjon velger å utøve opsjonen før forfallsdatoen, noe som kun er mulig for amerikanske opsjoner.
valutaopsjon expiry
Forfallsdatoen for en valutaopsjon, det siste tidspunktet opsjonen kan utøves. Også kalt utløpsdato eller forfallsdag.
valutaopsjon gamma
Gamma er en risikomåler som viser hvor mye deltaet til en valutaopsjon endrer seg når prisen på den underliggende valutakursen beveger seg med én enhet. Det er annenderivert av opsjonsprisen med hensy
valutaopsjon gamma exposure
Gamma exposure for valutaopsjoner måler hvor mye opsjonens delta endrer seg når kursen på det underliggende valutaparet beveger seg. Det er et mål på opsjonens krumningsrisiko.
valutaopsjon hedge ratio
Valutaopsjon hedge ratio, også kalt delta, måler hvor mye opsjonens pris endrer seg når valutakursen beveger seg med én enhet. Den brukes til å bestemme antall opsjoner som trengs for å sikre en valut
valutaopsjon implied volatility
Implisitt volatilitet for valutaopsjoner er markedets forventning om fremtidige svingninger i valutakursen, utledet fra opsjonsprisen. Den reflekterer usikkerhet og påvirker opsjonens premie.
valutaopsjon initial margin
Valutaopsjon initial margin er den sikkerheten en investor må stille hos megleren når en posisjon i en valutaopsjon åpnes. Beløpet fungerer som et forskudd for å dekke potensielle tap og sikrer at beg
valutaopsjon intrinsic value
Intrinsic value for en valutaopsjon er den verdien opsjonen har dersom den utøves umiddelbart. For en kjøpsopsjon (call) er det differansen mellom spotkursen og innløsningskursen når spotkursen er høy
valutaopsjon margin call
En margin call for valutaopsjoner er et krav fra megler om å sette inn ekstra sikkerhet når verdien av opsjonsposisjonen faller under et fastsatt minstenivå, ofte som følge av ugunstige bevegelser i v
valutaopsjon moneyness
Moneyness for en valutaopsjon beskriver forholdet mellom innløsningskursen og gjeldende markedspris (spot) på de underliggende valutaene, justert for rentedifferanse. Det avgjør om opsjonen har intrin
valutaopsjon netting
Valutaopsjon netting er en avtale mellom to parter om å motregne sine gjensidige forpliktelser fra valutaopsjoner, slik at kun nettobeløpet utveksles. Dette reduserer kredittrisiko, antall betalinger
valutaopsjon realized volatility
Realized volatility er den faktiske historiske volatiliteten i en valutakurs over en gitt periode, målt ved standardavviket til logaritmiske daglige avkastninger. I valutaopsjonssammenheng brukes den
valutaopsjon rho
Valutaopsjon rho er et risikomål som viser hvor mye prisen på en valutaopsjon endres når den risikofrie renten i et land endres med ett prosentpoeng. For valutaopsjoner finnes det to rho-verdier: én f
valutaopsjon rho exposure
Valutaopsjon rho exposure måler hvor mye prisen på en valutaopsjon endres når rentenivået endres med én prosentenhet.
valutaopsjon roll yield
Valutaopsjon roll yield er avkastningen som oppstår når en opsjonsposisjon rulles fremover i tid, som følge av forskjeller i opsjonspremier på grunn av tidsverdiforfall, endringer i implisitt volatili
valutaopsjon skew
Valutaopsjon skew er et derivatbegrep som beskriver forskjellen i implisitt volatilitet mellom ulike innløsningspriser (strikes) for valutaopsjoner. Det indikerer markedets oppfatning av asymmetrisk r
valutaopsjon skew risk
Risiko knyttet til at implisitt volatilitet varierer med innløsningskursen (strike) for valutaopsjoner, noe som skaper en skjev fordeling av forventet risiko.
valutaopsjon smile
Valutaopsjon smile er et mønster der implisitt volatilitet er høyere for opsjoner langt fra pengene (out-of-the-money) enn for opsjoner nær pengene (at-the-money), noe som gir en smilformet kurve når
valutaopsjon smile dynamics
Valutaopsjon smile dynamics beskriver hvordan volatilitetssmilet for valutaopsjoner endrer seg over tid som følge av endringer i markedssentiment, underliggende valutakurs og makroøkonomiske forhold.
valutaopsjon term structure
Valutaopsjon term structure beskriver sammenhengen mellom løpetid og implisitt volatilitet (eller pris) for valutaopsjoner. Den viser hvordan markedets forventninger til fremtidig valutakursvolatilite
valutaopsjon theta
Theta er et mål på hvor mye en valutaopsjons verdi synker per dag som følge av tidens gang, forutsatt at alle andre faktorer forblir uendret.