Solvency II
Solvency II er et omfattende EU-regelverk for forsikringsselskaper som stiller krav til kapitalbuffere, risikostyring og rapportering. Regelverket trådte i kraft i 2016 og har som mål å sikre at forsi
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Rente» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
Solvens II SCR
Kapitalkrav som skal dekke uventede tap i et forsikringsselskap med 99,5 % sikkerhet over ett år, fastsatt under Solvens II-regelverket.
SOM
SOM står for sektor- og markedsanalyse, en investeringsmetode der man først analyserer makroøkonomiske forhold, bransjetrender og markedsdynamikk, før man velger enkeltaksjer. Målet er å identifisere
SONIA-kurve bear flattening
En bear flattening av SONIA-kurven oppstår når korte SONIA-renter stiger mer enn lange SONIA-renter, noe som gjør rentekurven flatere. Dette skjer ofte i perioder med stram pengepolitikk og sentralban
SONIA-kurve bear steepening
En bear steepening av SONIA-kurven oppstår når de lange rentene i det britiske pengemarkedet stiger mer enn de korte rentene, noe som gjør rentekurven brattere. Dette signaliserer ofte forventninger o
SONIA-kurve bull flattening
En situasjon i rentemarkedet der lange renter faller mer enn korte renter, noe som gjør rentekurven flatere. Begrepet brukes ofte om SONIA-kurven, men prinsippet gjelder alle rentekurver. 'Bull' viser
SONIA-kurve bull steepening
En rentekurvesituasjon der korte renter (for eksempel 3 måneder) faller mer enn lange renter (for eksempel 10 år), noe som gjør kurven brattere. Dette indikerer ofte forventninger om sentralbankens re
SONIA-kurve butterfly
En SONIA-kurve butterfly er en rentestrategi som kombinerer en kort, en mellomlang og en lang posisjon på SONIA-rentekurven for å tjene på endringer i kurvens krumning.
SONIA-kurve carry
SONIA-kurve carry er den løpende avkastningen en investor oppnår ved å holde en posisjon i SONIA-rentemarkedet, bestående av kuponginntekter, finansieringskostnader og gevinsten fra at posisjonen rull
SONIA-kurve ekstrapolering
SONIA-kurve ekstrapolering er metoden for å estimere rentenivået for løpetider som ikke er direkte observert i markedet, basert på den britiske referanserenten SONIA.
SONIA-kurve flattening
SONIA-kurve flattening er en situasjon der rentedifferansen mellom korte og lange løpetider på SONIA-rentekurven minker, ofte som følge av forventninger om lavere fremtidige renter eller økonomisk usi
SONIA-kurve interpolering
Beregning av rente mellom observerte løpetider på SONIA-kurven, slik at man kan estimere renter for alle løpetider.
SONIA-kurve inversjon
SONIA-kurve inversjon er en situasjon hvor korte renter i det britiske rentemarkedet, basert på SONIA (Sterling Overnight Index Average), er høyere enn lange renter. Dette fenomenet oppstår når marked
SONIA-kurve key rate duration
Key rate duration for SONIA-kurven er et mål på hvor mye prisen på en obligasjon endres når renten for en bestemt løpetid på SONIA-kurven beveger seg med ett prosentpoeng, mens andre løpetider holdes
SONIA-kurve parallel shift
En parallellforskyvning av SONIA-rentekurven innebærer at rentene på alle løpetider endrer seg med omtrent samme antall basispunkter, slik at kurvens form beholdes.
SONIA-kurve roll-down
SONIA-kurve roll-down er avkastningseffekten som oppstår når en obligasjon med en gitt løpetid beveger seg nedover SONIA-rentekurven over tid, slik at yield synker og prisen stiger – forutsatt en norm
SONIA-kurve steepening
SONIA-kurve steepening beskriver en situasjon hvor rentekurven basert på SONIA blir brattere, som regel fordi lange renter stiger mer enn korte renter, eller fordi korte renter faller mer enn lange. D
SONIA-kurve twist
SONIA-kurve twist er en endring i den britiske referanserentekurven (SONIA) der deler av kurven beveger seg i forskjellige retninger, ofte som følge av endrede pengepolitiske forventninger.
Sortino-ratio
Sortino-ratio er et risikomål som justerer avkastningen for nedside-risiko, i motsetning til Sharpe-ratio som bruker total volatilitet. Jo høyere Sortino-ratio, desto bedre er investeringens avkastnin
sosial obligasjon accrued interest
Påløpt, men ikke betalt kupongrente på en sosial obligasjon. Det beløpet som obligasjonseieren har krav på for den perioden som har gått siden forrige rentebetaling.
sosial obligasjon asset swap spread
Sosial obligasjon asset swap spread er et mål på meravkastningen investorer krever for å holde en sosial obligasjon sammenlignet med en risikofri referanserente, etter at obligasjonens kontantstrømmer
sosial obligasjon call protection
En periode i en sosial obligasjons løpetid hvor utsteder ikke har rett til å innløse obligasjonen før forfall, noe som gir investoren forutsigbarhet og beskyttelse mot tidlig tilbakebetaling.
sosial obligasjon clean price
Sosial obligasjon clean price er markedsprisen på en sosial obligasjon eksklusiv påløpt rente. Den representerer obligasjonens underliggende verdi basert på fremtidige kontantstrømmer, og brukes for å
sosial obligasjon consent solicitation
Prosess for å innhente obligasjonseiernes samtykke til endringer i vilkårene for en sosial obligasjon, for eksempel endring av rente, løpetid eller bruk av midler.
sosial obligasjon covenant package
Samlet pakke av investorbeskyttende vilkår i en sosial obligasjon, som sikrer at midlene brukes til sosialt formål, at utsteder rapporterer på effekt, og at investorer har klausuler ved mislighold.