råvareopsjon implied volatility
Implied volatility (IV) for en råvareopsjon er markedets forventning til hvor mye prisen på den underliggende råvaren vil svinge i løpet av opsjonens levetid. Det er en sentral faktor i opsjonsprising
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Rente» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
råvareopsjon initial margin
Råvareopsjon initial margin er et sikkerhetsbeløp som en opsjonsselger må stille hos megleren for å dekke potensielle tap ved salg av opsjoner på råvarefutures. Beløpet fungerer som en garanti for at
råvareopsjon intrinsic value
Intrinsic value for en råvareopsjon er den verdien opsjonen har hvis den ble innløst umiddelbart, basert på differansen mellom råvarens spotpris og opsjonens innløsningspris. For kjøpsopsjoner er det
råvareopsjon ISDA schedule
Et tilleggsdokument til en ISDA-avtale som spesifiserer vilkårene for opsjoner på råvarer, inkludert underliggende råvare, innløsningspris, løpetid og oppgjørsmetode.
råvareopsjon lambda
Råvareopsjon lambda er et mål på hvor mange prosent opsjonsprisen endrer seg når den underliggende råvarens implisitte volatilitet endrer seg med én prosent. Den kalles også volatilitetselastisitet el
råvareopsjon margin call
En margin call oppstår når verdien av sikkerheten i en belånt råvareopsjonsposisjon faller under et minimumsnivå, og investoren må sette inn mer penger eller verdipapirer for å dekke tapet.
råvareopsjon moneyness
Moneyness beskriver forholdet mellom innløsningskursen til en råvareopsjon og gjeldende markedspris på den underliggende råvaren. Den angir om opsjonen har intrinsisk verdi (in-the-money), er verdiløs
råvareopsjon quanto-effekt
Råvareopsjon quanto-effekt er en mekanisme i opsjoner på råvarer der innløsningsprisen er i én valuta (f.eks. USD), men oppgjøret skjer i en annen valuta (f.eks. NOK) til en fastsatt kurs, slik at inv
råvareopsjon rho
Råvareopsjon rho er et mål på hvor mye prisen på en opsjon på en råvare endrer seg når den risikofrie renten i økonomien endres med ett prosentpoeng. Det er en av de greske risikomålene og brukes til
råvareopsjon rho exposure
Råvareopsjon rho exposure måler hvor mye prisen på en opsjon på en råvare endrer seg når rentenivået endres med ett prosentpoeng. Det er et av de såkalte «greeks» som brukes for å styre renterisiko i
råvareopsjon roll yield
Roll yield i råvareopsjoner er differansen mellom avkastningen på en opsjonsposisjon og endringen i spotprisen på den underliggende råvaren, som oppstår når posisjonen rulles fra en utløpsmåned til en
råvareopsjon skew risk
Risikoen for at endringer i den implisitte volatiliteten på tvers av ulike innløsningspriser (strike) påvirker verdien av råvareopsjoner, også kjent som volatilitetsskjevhet.
råvareopsjon term structure
Råvareopsjon term structure beskriver hvordan prisen på opsjoner på råvareterminmarkeder varierer med løpetiden, ofte uttrykt gjennom implisitt volatilitet.
råvareopsjon theta
Råvareopsjon theta er et mål på hvor mye verdien av en opsjon på en råvare synker per dag som følge av tidens gang, justert for spesielle forhold som lagringskostnader og convenience yield.
råvareopsjon theta decay
Råvareopsjon theta decay, også kalt tidsforfall, beskriver hvor mye verdien av en råvareopsjon faller per dag som følge av at tiden til utløp blir kortere, alt annet likt.
råvareopsjon time value
Tidsverdien til en råvareopsjon er den delen av opsjonspremien som reflekterer muligheten for at råvareprisen vil bevege seg gunstig før forfall. Den avhenger av gjenværende tid, volatilitet, renter,
råvareopsjon vanna
Vanna er en andreordens opsjonsgreker som måler endringen i delta per endring i implisitt volatilitet. For råvareopsjoner er vanna spesielt viktig fordi råvaremarkeder ofte har volatile og sesongbaser
råvareopsjon variation margin
Variation margin er den daglige kontantoppgjøringen av urealiserte gevinster og tap på en råvareopsjonsposisjon som handles via en sentral motpart (CCP). Den sikrer at begge parter alltid har tilstrek
råvareopsjon vega
Vega er et risikomål som viser hvor mye prisen på en råvareopsjon endrer seg når den implisitte volatiliteten endrer seg med ett prosentpoeng.
råvareopsjon vega exposure
Råvareopsjon vega exposure måler hvor mye prisen på en opsjon på en råvare endres når den implisitte volatiliteten endres med ett prosentpoeng. Det er et risikomål som er viktig for tradere og investo
råvareopsjon volatility skew
Råvareopsjon volatility skew beskriver hvordan implisitt volatilitet varierer med innløsningspris for opsjoner på råvarer. I motsetning til aksjeopsjoner, hvor skjevheten ofte er negativ (høyere volat
råvareopsjon volga
Volga er et mål på hvor mye opsjonens vega endrer seg når den underliggende volatiliteten endres, også kalt volatilitetsgamma. For råvareopsjoner er volga spesielt viktig fordi råvaremarkedene har sto
Råvarer
Råvarer er fysiske produkter som olje, gull, hvete og kobber, som handles på børser og kan brukes som investeringsobjekter for diversifisering og inflasjonssikring.
Råvarerisiko
Råvarerisiko er risikoen for at uventede prisendringer på råvarer som energi, metaller og landbruksprodukter fører til økonomiske tap for selskaper eller investorer.
Råvarestrategi
Råvarestrategi er en investeringsstrategi som fokuserer på råvarer som olje, gass, metaller og landbruksprodukter, enten direkte eller via derivater og aksjer.