råvareopsjon cash settlement
En råvareopsjon med cash settlement er en opsjonskontrakt på en råvare (som olje, gull eller kobber) der oppgjøret skjer i kontanter i stedet for fysisk levering av råvaren. Ved innløsning betaler sel
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Aksje» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
råvareopsjon charm
Råvareopsjon charm er et derivatbegrep som måler endringen i en opsjons delta over tid, også kjent som delta decay. For råvareopsjoner påvirkes charm av faktorer som tid til forfall, volatilitet og co
råvareopsjon collateral haircut
Råvareopsjon collateral haircut er en prosentvis reduksjon i verdien av godkjent sikkerhet (collateral) som stilles ved handel med råvareopsjoner. Reduksjonen kompenserer for risikoen for at sikkerhet
råvareopsjon delta
Råvareopsjon delta er et mål på hvor mye prisen på en opsjon på en råvare endrer seg når prisen på selve råvaren endres med én enhet. Det brukes til å vurdere risiko og til å konstruere hedgingstrateg
råvareopsjon delta hedge
En strategi som nøytraliserer prisfølsomheten (delta) til en råvareopsjon ved å ta en motsatt posisjon i den underliggende råvaren, ofte gjennom futures.
råvareopsjon early exercise
Råvareopsjon early exercise refererer til muligheten til å utøve en amerikansk råvareopsjon før forfallsdatoen, noe som kan være strategisk for å sikre gevinst eller unngå tap i volatile råvaremarkede
råvareopsjon expiry
Råvareopsjon expiry er det faste tidspunktet da en opsjon på en råvare utløper og ikke lenger kan utøves. Etter expiry mister opsjonen all verdi dersom den ikke er i pengene.
råvareopsjon gamma
Gamma for en råvareopsjon måler hvor mye opsjonens delta endrer seg når prisen på den underliggende råvaren endres med én enhet. Det er et mål på opsjonens kurvatur og brukes til å vurdere risikoen fo
råvareopsjon gamma exposure
Gamma exposure for en råvareopsjon måler hvor mye opsjonens delta endres når prisen på den underliggende råvaren beveger seg med én enhet. Det er et mål på opsjonens konveksitet og er avgjørende for å
råvareopsjon hedge ratio
Råvareopsjon hedge ratio er et mål på hvor mange opsjoner som trengs for å sikre en underliggende råvareposisjon mot prisbevegelser. Den angir forholdet mellom endring i opsjonspris og endring i råvar
råvareopsjon implied volatility
Implied volatility (IV) for en råvareopsjon er markedets forventning til hvor mye prisen på den underliggende råvaren vil svinge i løpet av opsjonens levetid. Det er en sentral faktor i opsjonsprising
råvareopsjon initial margin
Råvareopsjon initial margin er et sikkerhetsbeløp som en opsjonsselger må stille hos megleren for å dekke potensielle tap ved salg av opsjoner på råvarefutures. Beløpet fungerer som en garanti for at
råvareopsjon intrinsic value
Intrinsic value for en råvareopsjon er den verdien opsjonen har hvis den ble innløst umiddelbart, basert på differansen mellom råvarens spotpris og opsjonens innløsningspris. For kjøpsopsjoner er det
råvareopsjon lambda
Råvareopsjon lambda er et mål på hvor mange prosent opsjonsprisen endrer seg når den underliggende råvarens implisitte volatilitet endrer seg med én prosent. Den kalles også volatilitetselastisitet el
råvareopsjon margin call
En margin call oppstår når verdien av sikkerheten i en belånt råvareopsjonsposisjon faller under et minimumsnivå, og investoren må sette inn mer penger eller verdipapirer for å dekke tapet.
råvareopsjon moneyness
Moneyness beskriver forholdet mellom innløsningskursen til en råvareopsjon og gjeldende markedspris på den underliggende råvaren. Den angir om opsjonen har intrinsisk verdi (in-the-money), er verdiløs
råvareopsjon overhedging
Råvareopsjon overhedging er en situasjon hvor en investor eller et selskap sikrer seg mot prisendringer i en råvare ved hjelp av opsjoner, men i et omfang som overstiger den underliggende eksponeringe
råvareopsjon physical delivery
En råvareopsjon med fysisk levering (physical delivery) er en opsjonskontrakt som gir kjøperen rett, men ikke plikt, til å kjøpe (call) eller selge (put) en bestemt mengde av en fysisk råvare til en a
råvareopsjon physical settlement
En råvareopsjon med fysisk oppgjør innebærer at ved utøvelse av opsjonen skjer oppgjøret ved levering av den underliggende råvaren, for eksempel fat olje eller tonn hvete, i stedet for kontant oppgjør
råvareopsjon pin risk
Risikoen for at en råvareopsjon ved forfall har en underliggende pris så nær innløsningskursen at det oppstår usikkerhet om opsjonen blir utøvd eller ikke, noe som kan føre til uventede kostnader elle
råvareopsjon quanto-effekt
Råvareopsjon quanto-effekt er en mekanisme i opsjoner på råvarer der innløsningsprisen er i én valuta (f.eks. USD), men oppgjøret skjer i en annen valuta (f.eks. NOK) til en fastsatt kurs, slik at inv
råvareopsjon realized volatility
Råvareopsjon realized volatility er et derivatbegrep som refererer til den historisk målte volatiliteten i prisen på en råvare over en bestemt periode, brukt til å vurdere opsjonsprising og risiko.
råvareopsjon rho
Råvareopsjon rho er et mål på hvor mye prisen på en opsjon på en råvare endrer seg når den risikofrie renten i økonomien endres med ett prosentpoeng. Det er en av de greske risikomålene og brukes til
råvareopsjon rho exposure
Råvareopsjon rho exposure måler hvor mye prisen på en opsjon på en råvare endrer seg når rentenivået endres med ett prosentpoeng. Det er et av de såkalte «greeks» som brukes for å styre renterisiko i
råvareopsjon settlement
Råvareopsjon settlement er prosessen for oppgjør av en opsjon der underliggende eiendel er en råvare, som olje, gull eller korn. Oppgjøret kan skje ved fysisk levering av råvaren eller ved kontantoppg