OIS-kurve steepening
OIS-kurve steepening er en situasjon der rentekurven for overnight index swaps blir brattere – enten fordi lange renter stiger mer enn korte, eller fordi korte renter faller mer enn lange.
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Aksje» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
Oljefondet
Oljefondet er Norges statlige investeringsfond som forvalter overskuddet fra olje- og gassvirksomheten, og er et av verdens største pensjonsfond.
oljeopsjon collateral haircut
Oljeopsjon collateral haircut er en prosentvis reduksjon i verdien av sikkerheten (collateral) som stilles for en oljeopsjon, for å ta høyde for markedsrisiko og volatilitet i oljeprisen.
oljeopsjon delta
Oljeopsjon delta er et mål på hvor mye prisen på en oljeopsjon endrer seg når prisen på underliggende olje endrer seg med én enhet. Deltaet varierer fra 0 til 1 for kjøpsopsjoner og fra -1 til 0 for s
oljeopsjon early exercise
Oljeopsjon early exercise innebærer at innehaveren av en opsjon på olje velger å utøve opsjonen før utløpsdatoen, noe som gir tidlig tilgang til den underliggende oljen eller kontantoppgjør.
oljeopsjon hedge ratio
Oljeopsjon hedge ratio er et mål på hvor stor andel av en underliggende oljeeksponering som er sikret ved hjelp av oljeopsjoner. Den uttrykkes som en brøk eller prosentandel og viser forholdet mellom
oljeopsjon implied volatility
Implisitt volatilitet for oljeopsjoner er et mål på markedets forventning om fremtidige svingninger i oljeprisen, utledet fra opsjonspriser.
oljeopsjon ISDA schedule
En oljeopsjon ISDA schedule er et tilleggsdokument til en ISDA-masteravtale som spesifiserer de konkrete vilkårene for en oljeopsjon, inkludert underliggende oljetype, volum, innløsningspris, opsjonst
oljeopsjon knock-in
En oljeopsjon knock-in er en type barriereopsjon på olje som først blir aktiv (in-the-money eller eksisterende) når oljeprisen i løpet av opsjonens levetid treffer et forhåndsbestemt prisnivå (barrier
oljeopsjon margin call
En oljeopsjon margin call oppstår når verdien av sikkerheten i en marginhandel med oljeopsjoner faller under det påkrevde minimum, og megleren krever at investoren innbetaler mer penger eller stiller
oljeopsjon moneyness
Moneyness beskriver om en oljeopsjon har intrinsisk verdi basert på forholdet mellom innløsningskursen og gjeldende oljepris. En opsjon kan være in-the-money, at-the-money eller out-of-the-money.
oljeopsjon quanto-effekt
Oljeopsjon quanto-effekt beskriver hvordan prisen på en oljeopsjon justeres når opsjonen er denominert i en annen valuta enn den underliggende oljen, og valutakursen er fastlåst. For norske investorer
oljeopsjon rho
Oljeopsjon rho er et mål på hvor mye prisen på en oljeopsjon endrer seg når den risikofrie renten endres med én prosentenhet. For en kjøpsopsjon (call) er rho positiv, for en salgsopsjon (put) er den
oljeopsjon smile
Oljeopsjon smile er et mønster i opsjonsmarkedet for olje der implisitt volatilitet er høyere for opsjoner med svært lav eller svært høy innløsningskurs (strike) sammenlignet med opsjoner på innenfor
oljeopsjon strike
Oljeopsjon strike er den forhåndsavtalte prisen per fat olje som en opsjonskontrakt kan utøves til. Den bestemmer hvor mye investoren tjener eller taper når opsjonen utløper.
oljeopsjon term structure
Oljeopsjon term structure viser sammenhengen mellom implisitt volatilitet og tid til utløp for opsjoner på olje, og gir innsikt i markedets forventninger til fremtidig usikkerhet i oljeprisen.
oljeopsjon time value
Oljeopsjon time value er den delen av opsjonspremien som overstiger den indre verdien, og som reflekterer forventningen om fremtidig prisbevegelse i oljemarkedet før opsjonen utløper.
oljeopsjon variation margin
Oljeopsjon variation margin er den daglige kontantsikkerheten som en opsjonsselger (eller kjøper på margin) må stille til oppgjørssentralen for å dekke endringer i markedsverdien av en oljeopsjon. Den
oljeopsjon volatility skew
Oljeopsjon volatility skew er forskjellen i implisitt volatilitet mellom ulike innløsningspriser for oljeopsjoner med samme utløpsdato. Skewen viser markedets forventninger til risiko for store prisbe
Oljeprisscenario
Et oljeprisscenario er en fremskrivning av mulige fremtidige oljeprisnivåer basert på ulike forutsetninger om tilbud, etterspørsel, geopolitikk og makroøkonomiske forhold. Slike scenarier brukes av in
Oljeprissensitivitet i EBIT
Oljeprissensitivitet i EBIT måler hvor mange prosent driftsresultatet (EBIT) endrer seg når oljeprisen endrer seg med én prosent. Det er et nøkkeltall for å vurdere et oljeselskaps eksponering mot olj
Oljeprissensitivitet i EBITDA
Oljeprissensitivitet i EBITDA viser hvor mye et selskaps driftsresultat før avskrivninger, renter og skatt (EBITDA) endrer seg når oljeprisen endrer seg med én dollar per fat. Målet brukes til å vurde
Oljeprissensitivitet i egenkapitalverdi
Oljeprissensitivitet i egenkapitalverdi måler hvor mye markedsverdien av et selskaps egenkapital endrer seg når oljeprisen svinger, ofte uttrykt som en prosentvis endring i egenkapitalverdien per én p
Oljeprissensitivitet i fri kontantstrøm
Oljeprissensitivitet i fri kontantstrøm måler hvor mye et selskaps frie kontantstrøm endrer seg når oljeprisen beveger seg. Det er en viktig risikofaktor for investorer i olje- og gasselskaper og andr
Oljeprissensitivitet i netto gjeld
Oljeprissensitivitet i netto gjeld måler hvor mye et selskaps netto gjeld endrer seg når oljeprisen beveger seg. Den viser hvor sårbart selskapet er for oljeprissvingninger.