total return swap initial margin
Startmargin som må stilles ved inngåelse av en total return swap-kontrakt for å sikre mot fremtidig motpartsrisiko.
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Obligasjon» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
total return swap intrinsic value
Intrinsic value for en total return swap er verdien av swapen dersom den avsluttes umiddelbart, beregnet som differansen mellom markedsverdien av referanseaktivaet og kontraktsfestet basisverdi, juste
total return swap ISDA schedule
Total return swap ISDA schedule er et tillegg til ISDA-rammeavtalen som spesifiserer de detaljerte vilkårene for en total return swap, inkludert betalingsflyt, beregningsmetoder, kreditthendelser og o
total return swap moneyness
Total return swap moneyness beskriver forholdet mellom spotprisen på det underliggende aktivet og innløsningskursen i en total return swap, og avgjør om swapen er i, på eller utenfor pengene.
total return swap netting
Total return swap netting er en prosess der flere totalavkastningsbytter (TRS) mellom samme to parter motregnes, slik at kun nettobeløpet utveksles. Dette reduserer kredittrisiko og operasjonelle kost
total return swap physical settlement
Derivatbegrep for total return swap der oppgjøret skjer ved fysisk levering av det underliggende aktivumet, i stedet for kontantoppgjør.
total return swap rho
Total return swap rho er et risikomål som angir hvor mye verdien av en total return swap endres når referanserenten endres med ett prosentpoeng.
total return swap skew
Total return swap skew er forskjellen i implisitt volatilitet mellom ulike innløsningspriser (strikes) for opsjoner knyttet til en total return swap. Det viser hvor mye markedet priser inn risiko for
total return swap smile
Total return swap smile beskriver mønsteret der implisitt volatilitet i prisingen av total return swaps varierer med innløsningskursen (strike), ofte formet som et smil med høyere volatilitet for dype
total return swap term structure
Total return swap term structure viser sammenhengen mellom løpetid og prising av total return swaps, ofte uttrykt som implisitt volatilitet eller spread over referanserente for ulike tidshorisonter.
total return swap theta
Total return swap theta måler hvor mye verdien av en total return swap endrer seg per dag eller periode som følge av tidens gang, alt annet likt. Det er et uttrykk for tidsverdiforringelse i swapen.
total return swap time value
Tidsverdien i en total return swap (TRS) refererer til opsjonspremien utover den umiddelbare indre verdien, ofte knyttet til innebygde opsjoner som tidlig terminering eller forlengelse av swappen.
total return swap vanna
Total return swap vanna er et derivatbegrep som beskriver følsomheten til en total return swap (TRS) for endringer i volatilitet, spesielt hvordan delta endres når volatiliteten endres, eller omvendt.
total return swap variation margin
Daglig oppgjør av verdiendringer i en total return swap, som sikrer at partene stiller sikkerhet for løpende gevinster og tap.
total return swap vega
Total return swap vega er et risikomål som angir hvor mye verdien av en total return swap endres når den underliggende volatiliteten (for eksempel i rente- eller kredittmarkedet) øker eller synker med
total return swap volga
Et derivatbegrep for total return swap som måler følsomheten til vega (prisfølsomhet for volatilitet) når volatiliteten i seg selv endres – altså volatilitetens gamma.
Totalavkastning
Totalavkastning er den samlede prosentvise avkastningen på en investering over en periode, inkludert både kursendring og eventuelle utbetalinger som utbytte eller renter.
trade credit insurance combined ratio
Forsikringsbegrep for trade credit insurance: samlet skade- og kostnadsprosent for å måle underwriting-lønnsomhet.
trade finance fund eligibility criteria
Trade finance fund eligibility criteria er de spesifikke kravene et handelsfinansieringsfond setter for hvilke eiendeler, kontantstrømmer eller transaksjoner som kan finansieres av fondet. Kriteriene
trade finance fund servicing risk
Risiko knyttet til innkreving, administrasjon og oppfølging av underliggende kontantstrømmer i et trade finance-fond, inkludert operasjonelle, kreditt-, likviditets- og valutarisikoer.
trade receivables ABS default rate
Andelen av en portefølje med handelsfordringer i et verdipapir (ABS) som forventes å misligholde over løpetiden.
trade receivables ABS excess spread
Overskytende kontantstrøm i en trade receivables ABS-struktur som oppstår etter at alle seniorbetalinger, gebyrer og kostnader er dekket, og som fungerer som en buffer mot tap.
trade receivables ABS pool factor
Gjenværende hovedstol i en ABS-portefølje av handelsfordringer som andel av opprinnelig portefølje, justert for nedbetalinger og tap.
trade receivables ABS prepayment speed
Hastigheten som debitorer betaler tilbake sine handelsfordringer før forfall i en ABS-struktur, typisk målt som en årlig prosentsats (CPR).
trade receivables ABS reserve account
En reservekonto i en verdipapirisering av handelsfordringer (trade receivables ABS) som fungerer som en buffer mot tap eller midlertidig likviditetsmangel. Kontoen finansieres av overskudd fra portefø