indeksfond management fee
Management fee er den årlige forvaltningsgodtgjørelsen et indeksfond tar for å drive fondet. Den uttrykkes i prosent av fondets verdi og trekkes løpende.
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Rente» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
indeksfond NAV-estimat
Et NAV-estimat for indeksfond er en foreløpig beregning av fondets netto aktivaverdi per andel, basert på siste tilgjengelige kurser for de underliggende verdipapirene. Estimatet gir investorer en ind
indeksfond Sharpe ratio
Sharpe ratio for indeksfond måler hvor mye meravkastning fondet gir per enhet risiko, sammenlignet med en risikofri rente. Det er et nøkkeltall for å vurdere om fondets avkastning står i forhold til r
indeksfond Sortino ratio
Sortino ratio er et mål på risikojustert avkastning som kun straffer negativ volatilitet (nedsiderisiko), og brukes ofte til å sammenligne indeksfond og andre investeringer.
indeksfond tracking error
Tracking error er et mål på hvor mye avkastningen til et indeksfond avviker fra avkastningen til den indeksen det er ment å følge. Jo lavere tracking error, desto mer presist følger fondet indeksen.
indeksopsjon backwardation
Indeksopsjon backwardation oppstår når futuresprisen på en aksjeindeks er lavere enn spotprisen, noe som får kortsiktige opsjoner til å prises annerledes enn langsiktige. Fenomenet er sjeldent i aksje
indeksopsjon break-even
Break-even punktet for en indeksopsjon er det prisnivået på den underliggende indeksen ved utløp som gjør at opsjonen verken gir gevinst eller tap, etter å ha tatt hensyn til betalt premie.
indeksopsjon cash settlement
En indeksopsjon med kontantoppgjør (cash settlement) er en opsjon på en aksjeindeks der oppgjøret ved forfall skjer i kontanter i stedet for fysisk levering av underliggende aksjer. Differansen mellom
indeksopsjon charm
Charm er en av de 'greske bokstavene' i opsjonsprising som måler hvor mye delta endrer seg over tid. For indeksopsjoner er charm viktig for å forstå hvordan opsjonens prisfølsomhet utvikler seg når ut
indeksopsjon collateral haircut
Indeksopsjon collateral haircut er den prosentvise reduksjonen i verdien av sikkerheter (collateral) som stilles ved handel med indeksopsjoner. Haircuten kompenserer for markedsrisiko, likviditetsrisi
indeksopsjon CSA
En indeksopsjon med kontantoppgjør (CSA) er en opsjon hvor oppgjøret skjer i kontanter basert på forskjellen mellom indeksens sluttverdi og innløsningskursen, uten fysisk levering av underliggende ver
indeksopsjon delta hedge
Indeksopsjon delta hedge er en risikostyringsstrategi der investoren kjøper eller selger underliggende instrumenter (som indeksfutures eller ETF-er) for å nøytralisere delta-risikoen i en portefølje a
indeksopsjon early exercise
Early exercise av indeksopsjon er når innehaveren av en amerikansk indeksopsjon velger å utøve retten til å kjøpe eller selge indeksen før forfallsdatoen. Siden indekser ikke kan leveres fysisk, gjøre
indeksopsjon expiry
Utløpsdatoen for en opsjon på en aksjeindeks, da opsjonen utløper og eventuell verdi avgjøres basert på indeksens sluttkurs.
indeksopsjon hedge ratio
Indeksopsjon hedge ratio er et mål på hvor mange indeksopsjoner som trengs for å sikre en portefølje mot kursbevegelser i den underliggende indeksen. Den uttrykkes ofte som delta og justeres etter por
indeksopsjon implied volatility
Indeksopsjon implied volatility er markedets forventning om fremtidig volatilitet (svingningsstørrelse) for en børsindeks, utledet fra prisen på indeksopsjoner. Den uttrykker hvor mye investorene tror
indeksopsjon initial margin
Indeksopsjon initial margin er den sikkerheten (kontanter eller verdipapirer) en investor må deponere hos megleren for å kunne skrive (selge) en indeksopsjon. Beløpet dekker potensielle tap og variere
indeksopsjon knock-out
En indeksopsjon knock-out er en opsjon på en aksjeindeks som har en innebygd barriere. Hvis indeksen når barrieren før forfall, utløper opsjonen automatisk og verdiløst. Dette gjør opsjonen billigere,
indeksopsjon moneyness
Moneyness beskriver forholdet mellom en indeksopsjons innløsningskurs (strike) og gjeldende indeksverdi, og avgjør om opsjonen har intrinsisk verdi (in the money), er verdiløs ved utløp (out of the mo
indeksopsjon overhedging
Indeksopsjon overhedging er en sikringsstrategi hvor en investor eller et fond kjøper flere indeksopsjoner enn det som er nødvendig for å nøytralisere markedsrisikoen i porteføljen. Målet er ofte å op
indeksopsjon quanto-effekt
Indeksopsjon quanto-effekt er prisingseffekten som oppstår når en opsjon på en utenlandsk indeks gir utbetaling i norske kroner uavhengig av valutakursendringer. Effekten justerer opsjonens forventede
indeksopsjon realized volatility
En indeksopsjon realized volatility er en opsjon på en aksjeindeks hvor utbetalingen bestemmes av den faktiske (realiserte) volatiliteten i indeksen over en bestemt periode, i motsetning til tradisjon
indeksopsjon rho
Indeksopsjon rho er en av de greske opsjonsparametrene som viser hvor mye prisen på en indeksopsjon endrer seg når den risikofrie renten (for eksempel NIBOR) endres med ett prosentpoeng. For kjøpsopsj
indeksopsjon rho exposure
Indeksopsjon rho exposure er et mål på hvor mye prisen på en opsjon på en aksjeindeks endrer seg når den risikofrie renten endres med ett prosentpoeng. For norske investorer er dette relevant ved hand
indeksopsjon roll yield
Indeksopsjon roll yield er den ekstra avkastningen som oppstår når man ruller en opsjonsposisjon på en indeks, typisk ved å selge en ny opsjon med høyere tidsverdi enn den man kjøper tilbake. Dette er