Inflasjonslenket obligasjon spreadinngang
Forskjellen i avkastning mellom en inflasjonslenket obligasjon og en tilsvarende nominell obligasjon. Spreadinngangen indikerer markedets forventning til gjennomsnittlig inflasjon over obligasjonens l
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Aksje» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
inflasjonslinket obligasjon call protection
En inflasjonslinket obligasjon med call protection er et gjeldsinstrument hvor hovedstolen justeres for inflasjon, og hvor utstederen er forhindret fra å innløse obligasjonen før en bestemt dato, noe
inflasjonslinket obligasjon clean price
Ren pris på en inflasjonsjustert obligasjon, som ikke inkluderer påløpte renter eller inflasjonskompensasjon siden siste kupongbetaling.
inflasjonslinket obligasjon incurrence covenant
En incurrence covenant er en klausul i et obligasjonslån som begrenser låntakerens handlinger (som å ta opp mer gjeld eller betale utbytte) med mindre bestemte finansielle vilkår er oppfylt på handlin
inflasjonsopsjon assignment risk
Inflasjonsopsjon assignment risk er risikoen for at en part i en inflasjonsopsjon blir tildelt (må oppfylle) kontrakten på et tidspunkt eller til en pris som er ugunstig, typisk fordi inflasjonsutvikl
inflasjonsopsjon charm
Charm er et mål på endringen i en opsjons delta over tid, også kalt delta decay. For en inflasjonsopsjon viser charm hvordan følsomheten for endringer i inflasjonsforventninger endrer seg etter hvert
inflasjonsopsjon collateral haircut
En prosentvis reduksjon i verdien av sikkerhet som stilles ved handel med inflasjonsopsjoner, for å ta høyde for markedsrisiko og sikre at sikkerheten dekker potensielle tap.
inflasjonsopsjon delta
Inflasjonsopsjon delta er et mål på hvor mye prisen på en inflasjonsopsjon endrer seg når underliggende inflasjonsindeks (for eksempel KPI) eller inflasjonsforventninger endres med én enhet. Deltaet a
inflasjonsopsjon early exercise
Inflasjonsopsjon early exercise refererer til muligheten for å utøve en inflasjonsopsjon før forfallsdatoen. Siden de fleste inflasjonsopsjoner er europeiske, er tidlig utøvelse sjeldent, men kan fore
inflasjonsopsjon gamma
Inflasjonsopsjon gamma er et andreordens risikomål som viser hvor mye deltaet til en inflasjonsopsjon endrer seg når den underliggende inflasjonsraten endres. Det fanger opp ikke-lineære prisbevegelse
inflasjonsopsjon initial margin
Inflasjonsopsjon initial margin er det innledende sikkerhetskravet (margin) som en investor må stille når de handler med inflasjonsopsjoner, det vil si opsjoner som gir rett til å kjøpe eller selge en
inflasjonsopsjon moneyness
Inflasjonsopsjon moneyness beskriver forholdet mellom opsjonens innløsningskurs (strike) og gjeldende inflasjonsrate, og avgjør om opsjonen har intrinsisk verdi (in the money), ingen intrinsisk verdi
inflasjonsopsjon skew
Inflasjonsopsjon skew beskriver forskjellen i implisitt volatilitet mellom opsjoner på høy og lav inflasjon, og avslører markedets forventninger om asymmetriske inflasjonsutfall.
inflasjonsopsjon smile
Inflasjonsopsjon smile er et fenomen i opsjonsmarkedet for inflasjon der implisitt volatilitet er høyere for både lave og høye innløsningspriser enn for midtre nivåer, noe som indikerer at markedet pr
inflasjonsopsjon theta
Inflasjonsopsjon theta måler hvor mye verdien av en inflasjonsopsjon endrer seg per dag som følge av tidsforfall, alt annet likt. For kjøpere er theta negativ og representerer en kostnad, mens selgere
inflasjonsopsjon time value
Tidsverdien i en inflasjonsopsjon er den delen av opsjonsprisen som overstiger den intrinsiske verdien, og som reflekterer muligheten for at inflasjonsutviklingen kan endre seg før opsjonen utløper.
inflasjonsopsjon vanna
Inflasjonsopsjon vanna er en annenordens derivert som måler hvor mye opsjonsprisen endres når både den underliggende inflasjonsraten og den implisitte volatiliteten endres samtidig. Det er en risikofa
inflasjonsopsjon vega
Inflasjonsopsjon vega er et mål på hvor mye prisen på en inflasjonsopsjon endrer seg når den underliggende inflasjonsvolatiliteten endres med ett prosentpoeng. Det er en av opsjonsgrekerne som brukes
Inflasjonstress
Inflasjonstress er den økonomiske og psykologiske belastningen som oppstår når inflasjonen er høyere enn forventet, slik at kjøpekraften svekkes og usikkerheten øker for husholdninger, bedrifter og in
Inflation breakeven
Inflation breakeven er differansen mellom renten på en vanlig statsobligasjon og renten på en tilsvarende inflasjonsindeksert statsobligasjon. Denne differansen gir et bilde av hva markedet forventer
inflation factor crowding risk
Inflation factor crowding risk er risikoen for at mange investorer samtidig har tilsvarende posisjoner basert på samme inflasjonsforventning, noe som kan føre til brå og forsterkede kursbevegelser når
inflation factor drawdown contribution
Inflation factor drawdown contribution beskriver hvordan inflasjon påvirker den reelle verdien av både innskudd (contribution) og uttak (drawdown) i en investeringsportefølje, og hvorfor man må juster
inflation factor hit rate
Inflation factor hit rate er et mål på hvor ofte den faktiske inflasjonsraten treffer et forhåndsdefinert mål eller en prognose, uttrykt i prosent. Det brukes av investorer for å vurdere pålitelighete
inflation factor information coefficient
Inflation factor information coefficient (IC) er et statistisk mål på hvor godt en investeringsfaktor basert på inflasjonsdata (for eksempel endringer i forventet inflasjon) predikerer fremtidig aksje
inflation factor neutralization
Inflation factor neutralization er en samlebetegnelse for strategier investorer bruker for å nøytralisere den negative effekten av inflasjon på porteføljens reelle verdi, slik at avkastningen minst ho