indeksopsjon CSA
En indeksopsjon med kontantoppgjør (CSA) er en opsjon hvor oppgjøret skjer i kontanter basert på forskjellen mellom indeksens sluttverdi og innløsningskursen, uten fysisk levering av underliggende ver
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Aksje» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
indeksopsjon delta
Indeksopsjon delta er et mål på hvor mye prisen på en opsjon på en aksjeindeks endrer seg når indeksen beveger seg én enhet. Deltaet forteller også om opsjonen sannsynligvis vil ende i pengene, og bru
indeksopsjon delta hedge
Indeksopsjon delta hedge er en risikostyringsstrategi der investoren kjøper eller selger underliggende instrumenter (som indeksfutures eller ETF-er) for å nøytralisere delta-risikoen i en portefølje a
indeksopsjon early exercise
Early exercise av indeksopsjon er når innehaveren av en amerikansk indeksopsjon velger å utøve retten til å kjøpe eller selge indeksen før forfallsdatoen. Siden indekser ikke kan leveres fysisk, gjøre
indeksopsjon expiry
Utløpsdatoen for en opsjon på en aksjeindeks, da opsjonen utløper og eventuell verdi avgjøres basert på indeksens sluttkurs.
indeksopsjon gamma
Indeksopsjon gamma er et risikomål (en av «grekerne») som viser hvor mye deltaen til en opsjon på en aksjeindeks endrer seg når indeksen beveger seg én enhet.
indeksopsjon gamma exposure
Indeksopsjon gamma exposure (GEX) er et mål på hvor mye deltaet til en portefølje av indeksopsjoner endrer seg når prisen på den underliggende indeksen beveger seg. Det brukes til å analysere markedsm
indeksopsjon hedge ratio
Indeksopsjon hedge ratio er et mål på hvor mange indeksopsjoner som trengs for å sikre en portefølje mot kursbevegelser i den underliggende indeksen. Den uttrykkes ofte som delta og justeres etter por
indeksopsjon implied volatility
Indeksopsjon implied volatility er markedets forventning om fremtidig volatilitet (svingningsstørrelse) for en børsindeks, utledet fra prisen på indeksopsjoner. Den uttrykker hvor mye investorene tror
indeksopsjon initial margin
Indeksopsjon initial margin er den sikkerheten (kontanter eller verdipapirer) en investor må deponere hos megleren for å kunne skrive (selge) en indeksopsjon. Beløpet dekker potensielle tap og variere
indeksopsjon intrinsic value
Indeksopsjon intrinsic value er den umiddelbare verdien av en indeksopsjon dersom den ble utøvd øyeblikkelig. For en kjøpsopsjon er det differansen mellom indeksens nåværende verdi og innløsningskurse
indeksopsjon ISDA schedule
En indeksopsjon ISDA schedule er en opsjon på en aksjeindeks som handles over disk (OTC) og reguleres av en ISDA-rammeavtale med en tilpasset schedule som spesifiserer vilkår som sikkerhetsstillelse,
indeksopsjon knock-in
En indeksopsjon knock-in er en opsjon på en aksjeindeks som først aktiveres (blir 'banket inn') når indeksen når et forhåndsbestemt barrierenivå. Før barrieren nås, eksisterer opsjonen ikke, og invest
indeksopsjon knock-out
En indeksopsjon knock-out er en opsjon på en aksjeindeks som har en innebygd barriere. Hvis indeksen når barrieren før forfall, utløper opsjonen automatisk og verdiløst. Dette gjør opsjonen billigere,
indeksopsjon lambda
Derivatbegrep for opsjon med aksjeindeks som underliggende: gearet prisfølsomhet relativt til opsjonens verdi.
indeksopsjon margin call
Et margin call oppstår når verdien av en indeksopsjonsposisjon faller under et visst nivå, og investoren må sette inn mer penger eller stille ekstra sikkerhet for å dekke potensielle tap.
indeksopsjon netting
Indeksopsjon netting er en metode for å motregne flere indeksopsjoner – både kjøps- og salgsopsjoner på samme underliggende indeks – for å beregne netto eksponering, redusere sikkerhetskrav og forenkl
indeksopsjon overhedging
Indeksopsjon overhedging er en sikringsstrategi hvor en investor eller et fond kjøper flere indeksopsjoner enn det som er nødvendig for å nøytralisere markedsrisikoen i porteføljen. Målet er ofte å op
indeksopsjon physical delivery
En indeksopsjon med fysisk levering er en opsjon på en aksjeindeks som gir rett til å kjøpe eller selge en kurv med aksjer som utgjør indeksen ved innløsning, i stedet for å motta kontantoppgjør.
indeksopsjon physical settlement
En indeksopsjon med physical settlement er en opsjon hvor oppgjøret ved innløsning skjer ved fysisk levering av den underliggende indeksen, i praksis en kurv med aksjer som representerer indeksen, i s
indeksopsjon pin risk
Indeksopsjon pin risk er risikoen for at en indeksopsjon utløper når indekskursen er svært nær innløsningskursen (strike), slik at det er uklart om opsjonen vil bli utøvd eller ikke. Dette kan føre ti
indeksopsjon quanto-effekt
Indeksopsjon quanto-effekt er prisingseffekten som oppstår når en opsjon på en utenlandsk indeks gir utbetaling i norske kroner uavhengig av valutakursendringer. Effekten justerer opsjonens forventede
indeksopsjon realized volatility
En indeksopsjon realized volatility er en opsjon på en aksjeindeks hvor utbetalingen bestemmes av den faktiske (realiserte) volatiliteten i indeksen over en bestemt periode, i motsetning til tradisjon
indeksopsjon rho
Indeksopsjon rho er en av de greske opsjonsparametrene som viser hvor mye prisen på en indeksopsjon endrer seg når den risikofrie renten (for eksempel NIBOR) endres med ett prosentpoeng. For kjøpsopsj
indeksopsjon rho exposure
Indeksopsjon rho exposure er et mål på hvor mye prisen på en opsjon på en aksjeindeks endrer seg når den risikofrie renten endres med ett prosentpoeng. For norske investorer er dette relevant ved hand