forwardkurve flattening
Forwardkurve flattening, eller utflating av forwardkurven, er en situasjon hvor forskjellen mellom korte og lange fremtidige renter minker. Dette skjer ofte når markedsaktørene forventer at sentralban
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Rente» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
forwardkurve interpolering
Forwardkurve interpolering er en metode for å estimere forwardrenter for løpetider som ikke er direkte observerbare i markedet, ved å bruke matematiske teknikker for å fylle hullene mellom kjente rent
forwardkurve inversjon
Forwardkurve inversjon oppstår når forventede fremtidige korte renter (forwardrenter) blir lavere enn dagens korte renter, noe som ofte signaliserer forventninger om lavere renter fremover og kan være
forwardkurve key rate duration
Forwardkurve key rate duration er et mål på hvor mye verdien av en obligasjon eller en renteportefølje endres når forwardrenten for en bestemt løpetid endres med ett prosentpoeng, mens alle andre forw
forwardkurve parallel shift
En parallel shift i forwardkurven innebærer at forventede fremtidige renter for alle løpetider endres med samme antall basispunkter, slik at kurvens form forblir uendret.
forwardkurve roll-down
Forwardkurve roll-down er den forventede prisstigningen på en obligasjon når rentekurven forblir uendret, fordi obligasjonens gjenværende løpetid reduseres og yielden synker mot lavere korte renter.
forwardkurve steepening
Forwardkurve steepening er en situasjon hvor forskjellen mellom korte og lange forwardrenter øker, noe som ofte tolkes som et signal om økonomisk vekst eller endringer i pengepolitikk.
forwardkurve twist
En forwardkurve twist er en endring i rentekurvens form, der korte og lange renter beveger seg i ulik retning eller ulikt omfang, i motsetning til en parallell forskyvning.
FRA
En forward rate agreement (FRA) er en OTC-derivatkontrakt mellom to parter som avtaler en fast rente for en fremtidig låne- eller innskuddsperiode. Oppgjøret skjer kontant basert på differansen mellom
Fradrag
Fradrag er beløp du kan trekke fra inntekten din før skatten beregnes, slik at du betaler mindre skatt. Jo høyere fradrag, jo lavere skatt.
fraktopsjon charm
Fraktopsjon charm er en annenordens opsjonsgreker som måler endringen i delta over tid for en opsjon på fraktrater. Den viser hvor mye delta endrer seg når tiden til forfall reduseres med én dag.
fraktopsjon collateral haircut
Fraktopsjon collateral haircut er en prosentvis reduksjon av markedsverdien på sikkerheter som stilles ved handel med fraktopsjoner, for å dekke potensielle tap ved svingninger i fraktrater og sikkerh
fraktopsjon CSA
En fraktopsjon CSA er en finansiell opsjon som gir kjøperen rett, men ikke plikt, til å inngå en Container Shipping Agreement (CSA) til en forhåndsavtalt fraktrate på et fremtidig tidspunkt. Den bruke
fraktopsjon delta
Fraktopsjon delta er et mål på hvor mye prisen på en fraktopsjon endrer seg når den underliggende fraktraten (for eksempel Baltic Dry Index eller en spesifikk rute) endrer seg med én enhet. Det brukes
fraktopsjon early exercise
Fraktopsjon early exercise (tidlig utøvelse) er retten til å utøve en opsjon før forfallsdatoen. Dette er kun mulig for amerikanske opsjoner, og kan være gunstig ved utbytte eller dype in-the-money-po
fraktopsjon initial margin
Derivatbegrep for fraktopsjon: startmargin som må stilles.
fraktopsjon ISDA schedule
En fraktopsjon ISDA schedule er en tilpasning av ISDA Master Agreement som standardiserer handel med opsjoner på fraktrater, for eksempel opsjoner knyttet til Baltic Exchange-indekser. Denne avtalen d
fraktopsjon moneyness
Fraktopsjon moneyness beskriver forholdet mellom fraktopsjonens innløsningskurs (strike price) og gjeldende spotpris i fraktmarkedet, og avgjør om opsjonen er in-the-money, at-the-money eller out-of-t
fraktopsjon rho
Rho er en av de greske opsjonsparameterne som måler følsomheten til opsjonsprisen for en endring i den risikofrie renten. For fraktopsjoner, som er opsjoner på fraktrater, angir rho hvor mye opsjonspr
fraktopsjon skew
Fraktopsjon skew beskriver forskjellen i implisitt volatilitet mellom ulike innløsningspriser for fraktopsjoner. Skewen indikerer markedets forventning til risiko for ekstreme prisbevegelser i fraktra
fraktopsjon smile
Fraktopsjon smile er et mønster i implisitt volatilitet for opsjoner på fraktrater, hvor volatiliteten er høyere for opsjoner langt utenfor pengene og langt innenfor pengene, og lavere for opsjoner ve
fraktopsjon term structure
Fraktopsjon term structure viser sammenhengen mellom opsjonens løpetid og opsjonspremien (eller implisitt volatilitet) for en gitt innløsningspris i fraktmarkedet. Kurven gir innsikt i markedets forve
fraktopsjon time value
Time value i en fraktopsjon er den delen av opsjonspremien som overstiger den indre verdien, og som reflekterer muligheten for at opsjonen kan bli mer verdifull før utløp. For fraktopsjoner – opsjoner
fraktopsjon variation margin
Fraktopsjon variation margin er den daglige kontantbetalingen som skjer mellom kjøper og selger av en fraktopsjon for å dekke endringer i opsjonens markedsverdi, slik at begge parter hele tiden har ti
fraktopsjon vega
Vega er et risikomål som viser hvor mye prisen på en fraktopsjon endres når den implisitte volatiliteten endres med ett prosentpoeng.